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风控考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险属于市场风险？（）

A.信用违约B.利率波动C.操作失误D.人员变动

2.风险评估的第一步是（）

A.风险识别B.风险分析C.风险应对D.风险监控

3.以下哪项是衡量信用风险的重要指标？（）

A.市盈率B.资产负债率C.流动比率D.速动比率

4.风险控制的主要目的是（）

A.消除风险B.降低风险到可接受水平C.增加风险收益D.转移风险

5.巴塞尔协议主要针对的风险是（）

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.以上都是

6.以下哪种工具可用于对冲汇率风险？（）

A.股票B.债券C.期货D.基金

7.风险偏好是指（）

A.企业愿意承担的风险水平B.企业能够承担的风险水平

C.企业已经承担的风险水平D.监管机构规定的风险水平

8.操作风险不包括以下哪种情况？（）

A.内部欺诈B.外部事件C.市场价格波动D.系统故障

9.风险监测的频率取决于（）

A.风险的重要性B.企业规模C.监管要求D.以上都有

10.风险文化的核心是（）

A.风险管理制度B.风险管理人员C.风险理念D.风险应对策略

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.以下属于风险的要素有（）

A.风险因素B.风险事故C.损失D.收益

2.市场风险包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

3.信用风险的评估方法有（）

A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.敏感性分析

4.风险应对策略包括（）

A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承受

5.操作风险的成因包括（）

A.人员因素B.流程因素C.系统因素D.外部事件

6.风险监控的内容包括（）

A.风险指标的变化B.风险应对措施的有效性

C.新风险的出现D.风险偏好的调整

7.风险管理体系包括（）

A.风险管理策略B.风险管理组织职能体系

C.风险管理信息系统D.内部控制系统

8.以下哪些是金融衍生品可用于风险管理的原因（）

A.套期保值B.价格发现C.投机获利D.降低交易成本

9.流动性风险的衡量指标有（）

A.流动比率B.速动比率C.现金流量比率D.资产负债率

10.风险文化的构成要素包括（）

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为D.风险管理价值观

三、判断题（每题2分，共20分）

1.风险和不确定性是完全相同的概念。（）

2.信用风险只存在于信贷业务中。（）

3.风险规避是最有效的风险应对策略。（）

4.操作风险是可以完全避免的。（）

5.市场风险具有系统性，难以通过分散投资完全消除。（）

6.风险偏好一旦确定就不能改变。（）

7.风险评估就是对风险发生的可能性进行评价。（）

8.流动性风险通常是其他风险的最终表现形式。（）

9.风险文化对企业风险管理有重要影响。（）

10.金融衍生品一定能降低风险。（）

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述风险识别的主要方法。

答案：可采用问卷调查法，向相关人员询问风险信息；财务报表分析法，从报表中找潜在风险；流程图法，梳理业务流程发现风险；现场调查法，实地考察识别风险等。

2.简述信用风险的管理措施。

答案：做好信用评估，筛选优质客户；设定合理信用额度，控制风险敞口；加强贷后管理，跟踪客户信用状况；建立风险预警机制，及时应对违约风险。

3.简述市场风险和信用风险的区别。

答案：市场风险由市场价格波动引起，如利率、汇率变动，影响广泛；信用风险源于交易对手违约，是个别交易主体信用状况问题，主要影响交易双方。

4.简述风险监控的作用。

答案：能及时掌握风险指标变化，评估应对措施有效性，发现新风险，为调整风险管理策略提供依据，确保风险处于可控范围，保障企业稳健运营。

五、讨论题（每题5分，共20分）

1.讨论企业在不同发展阶段应如何调整风险偏好。

答案：创业期，资金有限、抗风险弱，风险偏好较低，注重生存；成长期，可适当提高风险偏好，把握发展机会；成熟期，稳健为主，风险偏好适中，巩固市场地位；衰退期，降低风险偏好，求稳求生存，避免过度冒险。