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2025年求职必备资料包：金融风险管理师招聘笔试模拟题集发布

#2025年求职必备资料包：金融风险管理师招聘笔试模拟题集

一、单选题（共20题，每题2分）

1.以下哪种风险属于市场风险？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.利率风险

D.法律风险

2.VaR（风险价值）衡量的是在特定置信水平下，投资组合在未来一定时间内可能发生的最大损失。（）

A.正确

B.错误

3.内部欺诈属于哪种风险类型？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

4.压力测试通常用于评估投资组合在极端市场条件下的表现。（）

A.正确

B.错误

5.以下哪种模型不属于信用风险模型？（）

A.Logit模型

B.Black-Scholes模型

C.CreditMetrics模型

D.PD模型

6.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标。（）

A.正确

B.错误

7.以下哪种工具不属于风险管理工具？（）

A.期权

B.期货

C.互换

D.资产配置

8.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求是？（）

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

9.以下哪种风险不属于系统性风险？（）

A.经济风险

B.政策风险

C.信用风险

D.操作风险

10.敏感性分析用于评估单个风险因素对投资组合的影响。（）

A.正确

B.错误

11.以下哪种方法不属于风险度量方法？（）

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.Beta

12.偏度衡量的是分布的对称性。（）

A.正确

B.错误

13.以下哪种风险属于操作风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.内部欺诈

14.蒙特卡洛模拟通常用于评估投资组合的长期风险。（）

A.正确

B.错误

15.以下哪种工具不属于衍生品？（）

A.期权

B.期货

C.互换

D.汇率

16.以下哪种模型不属于时间序列模型？（）

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.Black-Scholes模型

D.ExponentialSmoothing模型

17.以下哪种风险属于非系统性风险？（）

A.经济风险

B.政策风险

C.信用风险

D.公司特定风险

18.以下哪种方法不属于风险控制方法？（）

A.对冲

B.分散化

C.资本充足率

D.压力测试

19.以下哪种指标不属于风险指标？（）

A.VaR

B.ES

C.Beta

D.Alpha

20.以下哪种风险属于法律风险？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.法律合规风险

D.市场风险

二、多选题（共15题，每题3分）

1.以下哪些属于市场风险？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股价风险

D.信用风险

2.以下哪些属于操作风险？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统失灵

D.法律合规风险

3.以下哪些属于信用风险模型？（）

A.Logit模型

B.Black-Scholes模型

C.CreditMetrics模型

D.PD模型

4.以下哪些属于风险管理工具？（）

A.期权

B.期货

C.互换

D.资产配置

5.以下哪些属于系统性风险？（）

A.经济风险

B.政策风险

C.信用风险

D.公司特定风险

6.以下哪些属于风险度量方法？（）

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.Beta

7.以下哪些属于风险控制方法？（）

A.对冲

B.分散化

C.资本充足率

D.压力测试

8.以下哪些属于风险指标？（）

A.VaR

B.ES

C.Beta

D.Alpha

9.以下哪些属于法律风险？（）

A.法律合规风险

B.合同风险

C.信用风险

D.市场风险

10.以下哪些属于衍生品？（）

A.期权

B.期货

C.互换

D.汇率

11.以下哪些属于时间序列模型？（）

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.Black-Scholes模型

D.ExponentialSmoothing模型

12.以下哪些属于非系统性风险？（）

A.经济风险

B.政策风险

C.信用风险

D.公司特定风险

13.以下哪些属于风险管理工具？（）

A.期权

B.期货

C.互换

D.资产配置

14.以下哪些属于风险度量方法？（）

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.Beta

15.以下哪些属于风险控制方法？（）

A.对冲

B.分散化

C.资本充足率

D.压力测试

三、判断题（共15题，每题2分）

1.VaR衡量的是在特定置信水平