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商业银行不良资产化解创新与风险管理研究
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1商业银行经营环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2不良债权处置面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.1国外不良资产处置实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.2.2国内不良资产化解研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.5本研究的创新点与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
二、商业银行不良资产理论解析与现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1不良债权界定与分类标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1.1不良资产的形成机理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1.2不同类型不良资产的特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2我国商业银行不良资产现状剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.1不良资产规模与结构变迁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.2.2引发不良资产的主要原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.3商业银行不良资产处置的政策环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.3.1相关法律法规梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.3.2不良资产处置的政策演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
三、商业银行不良资产化解创新路径探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.1不良资产常规处置方式审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.1.1债务重组的操作实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.1.2以物抵债的实施策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.2不良资产处置新兴模式研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.2.1阶段性处置与打包转让．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.2.2市场化平台利用探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
3.3不良资产证券化(BIS)的应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
3.3.1技术流程与结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
3.3.2风险隔离与信用增级机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
3.4不良资产委托处置与特殊处置手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
3.4.1外部机构合作处置模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
3.4.2以清收为导向的特殊方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
四、商业银行不良资产化解中的风险管理研究．．．．．．．．．．．．．．．．．86
4.1不良资产处置过程风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
4.1.1信用风险与操作风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90
4.1.2市场风险与法律合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
4.2不良资产处置风险计量模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95
4.2.1损失概率(PD)量化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96
4.2.2损失给定下的期望值(EAD)测算．．．．．．．．．
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