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不等概率抽样方法

目录

CATALOGUE

01

基本概念与原理

02

主要方法类型

03

计算与估计技术

04

优势与局限分析

05

应用领域

06

实施步骤与准则

PART

01

基本概念与原理

抽样概率差异定义

个体差异化的抽样概率

不等概率抽样中，每个个体被抽中的概率与其在总体中的重要性或辅助变量值成正比，例如在区域经济调查中GDP较高的城市可能被赋予更高抽样概率。

概率与规模成比例（PPS）

当抽样单元规模差异显著时（如企业员工数），采用PPS方法确保大单元更高概率入选，从而提升估计量精度。

基于辅助变量的概率调整

利用与目标变量高度相关的辅助信息（如历史数据）动态调整抽样概率，减少抽样误差。

权重分配机制

逆概率加权法

通过计算每个样本单元的权重（即抽样概率的倒数），校正因不等概率导致的偏差，确保总体参数的无偏估计。

校准权重技术

利用已知的总体边际信息（如人口年龄结构）对初始权重进行迭代调整，提高估计效率并减少非响应误差。

分层加权策略

在分层抽样中，对高变异层赋予更高权重，同时结合不等概率设计，优化层内样本分布。

与传统等概率对比

估计效率差异

不等概率抽样通过聚焦高信息量单元可显著降低方差，而等概率抽样在均匀分布总体中更简单且无需复杂权重计算。

PART

02

主要方法类型

概率比例大小抽样

方差估计的复杂性

需使用Hansen-Hurwitz或Horvitz-Thompson估计量进行方差计算，尤其需注意二阶包含概率的计算，对抽样软件算法要求较高。

有放回与无放回实现方式

可通过有放回的PPS抽样确保概率严格成比例，或通过无放回的πPS抽样近似实现，后者需采用Brewer、Hanurav等复杂算法保证精度。

基于辅助变量的抽样设计

根据目标变量的辅助信息（如企业规模、地区人口等）确定抽样概率，辅助变量值越大的单元被抽中的概率越高，适用于目标变量与辅助变量高度相关的场景。

分层不等概率抽样

在分层抽样框架下，各层内部采用不同的概率抽样方案，如高变异层使用PPS抽样，低变异层采用简单随机抽样，兼顾精度与成本效益。

层内差异化概率分配

交叉分层技术处理

事后分层校准方法

当存在多个分层变量（如地域+行业）时，可采用交叉分层设计，结合Neyman分配原理优化各交叉层的抽样概率，显著提升估计效率。

对已完成的不等概率样本进行事后分层处理，通过广义回归估计量（GREG）校准层间权重，修正因概率分配偏差导致的估计误差。

系统不等概率抽样

累积总和法实施步骤

将总体单元按辅助变量值排序并计算累积和，通过固定间隔抽样实现概率与规模成比例，需注意周期性偏差的预防措施。

圆形系统抽样改进

针对无法整除的情况，采用圆形系统抽样法将首尾单元连接形成循环，确保所有单元均有非零入样概率，保持估计无偏性。

隐含分层功能

通过辅助变量排序实现的系统抽样具有天然分层效果，能自动捕获总体趋势变化，特别适合具有线性趋势的工商企业抽样调查。

PART

03

计算与估计技术

样本权重计算

逆概率加权法

基于每个样本单元的入样概率倒数计算权重，确保低概率样本在估计中获得更高代表性，需精确计算抽样框架中各单元的选择概率。

分层调整权重

在分层抽样中，根据各层样本量与总体层规模的差异进行权重校准，需结合层内方差优化权重分配策略。

事后分层技术

通过辅助变量（如人口统计特征）对样本进行再分类，重新计算权重以减少抽样偏差，需确保辅助变量与目标变量高度相关。

非响应调整

针对无回答样本，使用响应倾向模型预测缺失单元的权重，需采用逻辑回归或机器学习方法校正非随机缺失影响。

总体估计推导

利用样本权重对观测值加权求和，推导总体总量估计，要求所有单元的入样概率严格大于零且已知。

Horvitz-Thompson估计量

结合辅助信息构建线性回归模型，通过残差调整提高估计精度，需验证模型线性假设及辅助变量与目标变量的相关性。

通过迭代算法使加权样本与已知总体边际分布一致，需控制校准变量的选择以避免过度拟合。

广义回归估计

利用已知总体辅助变量与样本比率推算目标变量，适用于辅助变量与目标变量存在稳定比例关系的情形。

比率估计方法

01

02

04

03

校准估计技术

方差评估方法

泰勒线性化方差

分层随机组方差

重复抽样技术

模型辅助方差估计

基于一阶泰勒展开近似计算复杂估计量的方差，适用于连续型变量且需满足可微性假设。

采用Bootstrap或Jackknife方法生成伪样本，通过模拟抽样分布估计方差，对非正态数据具有稳健性。

将样本划分为随机组并计算组间变异，适用于多阶段抽样设计，需保证各组抽样过程独立同分布。

结合超总体模型推导方差的解析表达式，需验证模型设定正确性以避免低估真实变异。

PART

04

优势与局限分析

效率提升优势

资源优化配置

通