2025年大学统计学期末考试题库——时间序列分析方法与大数据分析试题.docxVIP

2025年大学统计学期末考试题库——时间序列分析方法与大数据分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目标是揭示数据随时间变化的内在规律性，下列哪项描述最能体现这一目标的内涵？（）

A.通过计算数据的平均值来概括整体趋势

B.建立多个线性回归模型捕捉不同时间段的影响因素

C.识别并分离出数据中的长期趋势、季节性、周期性和随机波动成分

D.对未来值进行无限次预测而不考虑误差控制

2.在时间序列分解法中，如果某个季度的销售数据异常偏高，而其他季度保持稳定，那么这种模式最可能是（）

A.长期趋势的加速表现

B.季节性因素的典型特征

C.循环性波动的偶然发生

D.随机噪声的短期扰动

3.ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么含义？（）

A.p表示趋势阶数，d表示差分次数，q表示季节周期

B.p表示自回归阶数，d表示差分次数，q表示移动平均阶数

C.p表示季节性系数，d表示趋势系数，q表示周期系数

D.p表示数据点数量，d表示数据维度，q表示数据范围

4.移动平均法（MA）适用于平滑时间序列数据，当移动窗口大小n增加时，下列哪种情况会发生变化？（）

A.平滑效果增强，对近期数据的敏感性提高

B.平滑效果减弱，对近期数据的敏感性降低

C.预测误差始终不变

D.只能处理线性趋势的数据

5.在时间序列预测中，如果数据呈现明显的指数增长趋势，那么更适合采用哪种模型？（）

A.简单线性回归模型

B.指数平滑模型

C.ARIMA模型

D.对数线性模型

6.季节性调整的目的是什么？（）

A.消除数据中的长期趋势成分

B.减少随机噪声的影响

C.剔除周期性波动，保留季节性因素

D.使时间序列数据更适合进行模型拟合

7.对于具有强季节性特征的时间序列数据，如果不考虑季节性因素，直接建立ARIMA模型可能会出现什么问题？（）

A.模型拟合度极差

B.预测结果过于平滑

C.参数估计不收敛

D.残差序列不白噪声

8.在ARIMA模型的诊断检验中，如果ACF（自相关函数）图显示在滞后k处截尾（突然变为0），而PACF（偏自相关函数）图呈现指数衰减，那么这个模型可能是什么模型？（）

A.MA(q)模型

B.AR(p)模型

C.ARMA(p,q)模型

D.非平稳模型

9.确定ARIMA模型中差分次数d的关键依据是什么？（）

A.数据的样本量大小

B.ACF图和PACF图的截尾和拖尾特征

C.模型的拟合优度检验结果

D.预测目标的时间跨度

10.对于非平稳时间序列数据，必须进行差分处理的原因是什么？（）

A.为了增加数据的维度

B.为了消除数据中的季节性成分

C.为了使其满足模型的基本假设

D.为了提高计算效率

11.在时间序列分析中，白噪声序列具有哪些特征？（）

A.均值为0，方差恒定，且任何两个不同滞后项之间的自相关系数为0

B.均值不为0，方差随机变化，自相关系数为1

C.均值恒定，方差随机变化，自相关系数为0

D.均值为0，方差随机变化，自相关系数为1

12.季节性因素在时间序列分解中有几种主要表现形式？（）

A.1种

B.2种

C.3种

D.4种

13.指数平滑法中，α值越接近1意味着什么？（）

A.对历史数据的权重越大

B.对历史数据的权重越小

C.对近期数据的权重越大

D.对近期数据的权重越小

14.在时间序列预测中，过拟合现象通常表现为什么？（）

A.模型在训练数据上表现极好，但在新数据上表现差

B.模型在训练数据和测试数据上都表现一般

C.模型残差序列呈现系统性模式

D.模型参数估计值出现异常大的数值

15.对于具有周期性波动的时间序列，如果周期长度不是数据总长度的整数倍，可能会出现什么问题？（）

A.模型无法识别周期性因素

B.预测结果出现系统偏差

C.模型参数估计不稳定

D.残差序列中出现周期性模式

16.时间序列分解法中，趋势-季节性-随机模型适用于哪些类型的数据？（）