风控岗位考试试题及答案.docVIP

风控岗位考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于信用风险？

A.客户违约B.市场利率波动C.交易对手破产D.贷款逾期

答案：B

2.风险识别的主要方法不包括：

A.问卷调查法B.压力测试法C.流程图法D.情景分析法

答案：B

3.以下哪项是流动性风险的关键指标？

A.资产负债率B.流动比率C.净资产收益率D.市盈率

答案：B

4.风险评估的主要内容不包括：

A.风险发生的可能性B.风险影响程度C.风险应对措施D.风险来源

答案：C

5.以下哪种工具常用于市场风险的对冲？

A.期货B.定期存款C.股票D.债券

答案：A

6.风险控制的首要目标是：

A.降低风险发生概率B.消除所有风险C.减少风险损失D.识别风险

答案：C

7.信用评级的主要作用是：

A.评估企业盈利能力B.衡量市场风险C.预测客户违约可能性D.分析行业发展趋势

答案：C

8.以下哪项不属于操作风险的成因？

A.人为失误B.系统故障C.市场波动D.内部欺诈

答案：C

9.风险监测的频率通常取决于：

A.风险的重要性和变化速度B.企业规模大小C.员工数量D.行业竞争程度

答案：A

10.风险偏好设定的依据主要是：

A.企业战略和目标B.市场平均水平C.监管要求D.股东喜好

答案：A

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.风险的基本要素包括：

A.风险因素B.风险事故C.风险损失D.风险应对

答案：ABC

2.信用风险的管理措施包括：

A.信用评估B.担保与抵押C.贷款审批D.风险监测与预警

答案：ABCD

3.市场风险包括：

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

答案：ABCD

4.操作风险的类别有：

A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件

答案：ABCD

5.风险评估的常用方法有：

A.定性评估B.定量评估C.综合评估D.经验评估

答案：ABC

6.风险应对策略包括：

A.风险规避B.风险降低C.风险分担D.风险承受

答案：ABCD

7.流动性风险管理的主要方法有：

A.资产负债管理B.资金来源与运用管理C.流动性储备管理D.压力测试

答案：ABCD

8.风险文化的构成要素包括：

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为D.风险管理价值观

答案：ABCD

9.风险信息管理的内容包括：

A.信息收集B.信息处理C.信息传递D.信息存储

答案：ABCD

10.风险管理体系的组成部分有：

A.风险管理策略B.风险管理组织职能体系C.风险管理信息系统D.内部控制系统

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共20分）

1.风险就是不确定性，所有不确定性都是风险。（×）

2.信用风险只存在于信贷业务中。（×）

3.市场风险具有系统性，难以通过分散投资完全消除。（√）

4.操作风险主要是由外部因素引起的。（×）

5.风险评估是一次性的工作，完成后不需要再调整。（×）

6.风险偏好一经设定就不能改变。（×）

7.流动性风险只会在金融危机时出现。（×）

8.风险监测的目的是发现风险的早期迹象。（√）

9.风险应对措施选择后就应严格执行，无需再评估。（×）

10.良好的风险文化有助于提高企业风险管理水平。（√）

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述信用风险的含义及主要表现形式。

答案：信用风险指交易对手或债务人因各种原因不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。主要表现为贷款违约、债券违约、贸易违约等。

2.列举三种常见的市场风险度量方法。

答案：一是方差-协方差法，通过计算资产收益的方差和协方差衡量风险；二是历史模拟法，利用历史数据来估计风险；三是蒙特卡洛模拟法，通过随机模拟市场变量的变化来计算风险。

3.操作风险的防控措施有哪些？

答案：完善内部控制制度，加强员工培训与教育，提高风险意识；强化系统安全与维护；建立操作风险损失数据库，及时进行风险评估和预警；加强内外部审计监督。

4.简述风险偏好与风险承受度的区别。

答案：风险偏好是企业在追求目标实现过程中愿意接受的风险类型和水平，体现企业对风险的态度。风险承受度是企业