2025年统计学专业期末考试：时间序列分析数据挖掘模型优化试题.docxVIP

2025年统计学专业期末考试：时间序列分析数据挖掘模型优化试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请仔细阅读每小题的选项，选择最符合题目要求的答案。）

1.在时间序列分析中，以下哪种方法主要用于消除趋势和季节性影响？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

2.时间序列数据的平滑处理中，简单移动平均法和加权移动平均法的主要区别在于：

A.数据点的权重

B.计算复杂度

C.适用范围

D.预测精度

3.在ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么？

A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数

B.差分阶数、自回归阶数、移动平均阶数

C.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数

D.自回归阶数、移动平均阶数、差分阶数

4.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪些成分？

A.趋势成分、季节成分、随机成分

B.趋势成分、周期成分、随机成分

C.季节成分、周期成分、随机成分

D.趋势成分、季节成分、周期成分

5.在指数平滑法中，平滑系数α的取值范围是多少？

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到无穷大

D.无穷大到0

6.时间序列预测中，季节性因素通常用什么方法来处理？

A.季节性调整

B.季节性分解

C.季节性指数

D.季节性平滑

7.在时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？

A.数据的平稳性

B.数据的自相关性

C.数据的正态性

D.数据的线性关系

8.时间序列模型中，ARIMA(1,1,1)模型的阶数分别代表什么？

A.1阶自回归、1阶差分、1阶移动平均

B.1阶差分、1阶自回归、1阶移动平均

C.1阶移动平均、1阶自回归、1阶差分

D.1阶自回归、1阶移动平均、1阶差分

9.在时间序列分析中，季节性指数通常用什么方法来计算？

A.直接计算法

B.乘法模型

C.加法模型

D.指数平滑法

10.时间序列预测中，滑动平均法的主要优点是什么？

A.计算简单

B.预测精度高

C.适用于长期预测

D.易于处理季节性因素

11.在时间序列分析中，ACF图主要用于分析什么？

A.数据的自相关性

B.数据的平稳性

C.数据的正态性

D.数据的线性关系

12.时间序列模型中，MA(1)模型的阶数代表什么？

A.1阶自回归

B.1阶差分

C.1阶移动平均

D.1阶季节性差分

13.在时间序列分析中，KPSS检验主要用于检验什么？

A.数据的平稳性

B.数据的自相关性

C.数据的正态性

D.数据的线性关系

14.时间序列预测中，指数平滑法的主要缺点是什么？

A.计算复杂度高

B.预测精度不高

C.适用于短期预测

D.难以处理季节性因素

15.在时间序列分析中，季节性分解法通常用什么模型来表示？

A.乘法模型

B.加法模型

C.指数平滑模型

D.自回归模型

16.时间序列预测中，ARIMA模型的主要优点是什么？

A.计算简单

B.预测精度高

C.适用于长期预测

D.易于处理季节性因素

17.在时间序列分析中，ADF检验和KPSS检验的区别是什么？

A.ADF检验用于检验非平稳性，KPSS检验用于检验平稳性

B.ADF检验用于检验平稳性，KPSS检验用于检验非平稳性

C.ADF检验和KPSS检验都用于检验非平稳性

D.ADF检验和KPSS检验都用于检验平稳性

18.时间序列预测中，季节性指数的调整方法有哪些？

A.直接调整法

B.乘法模型调整法

C.加法模型调整法

D.指数平滑调整法

19.在时间序列分析中，自回归模型AR(p)的阶数p代表什么？

A.数据的自相关性阶数

B.数据的差分阶数

C.数据的移动平均阶数

D.数据的季节性差分阶数

20.时间序列预测中，滑动平均法和指数平滑法的主要区别是什么？

A.滑动平均法适用于短期预测，指数平滑法适用于长期预测

B.滑动平均法计算简单，指数平滑法计算复杂

C.滑动平均法适用于处理季节性因素，指数平滑法不适用于处理季节性因素

D.滑动平均法预测精度高，指数平滑法预测精度不高

二、简答题（本部分共5小题，每小题4分，共20分。请根据题目要求，简要回答问题。）

1.简述时间序列分析的基本步骤。

2.解释什么是季节性分解法，并说明其应用场景。

3.比较自回归模型AR(p)和移动平均模型MA(q)的主要区别。

4.简述ADF检验的基本原理及其在时间序列分析中的作用。

5.解释什么是滑动平均法，并说明其在时间序列预测中的应用。

三、论述题（本部分共4小题，每小题10分，共40分。请根据题目要