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探寻最优资产配置：证券投资组合优化模型与算法的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场不断发展与深化的当下，证券投资作为一种重要的投资方式，吸引着众多投资者的目光。投资者期望通过投资证券获取收益，然而，证券市场具有高度的不确定性和复杂性，收益与风险如影随形。以股票市场为例，在某些年份，如2020年新冠疫情爆发初期，股市大幅下跌，许多投资者遭受了严重的损失；但随后在各国政府的经济刺激政策下，股市又迅速反弹，部分投资者抓住机会获得了丰厚的回报。这种市场的大幅波动充分体现了证券投资中收益与风险并存的特点。

为了在获取收益的同时有效降低风险，投资者往往会选择构建证券投资组合，即把资金