2025年统计学期末考试题库：时间序列分析应用题解析.docxVIP

2025年统计学期末考试题库：时间序列分析应用题解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请将正确选项的字母填在答题卡上。）

1.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的季节性波动，那么最适合的模型是？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

2.下列哪个指标通常用于衡量时间序列数据的平稳性？

A.峰度

B.偏度

C.自相关系数

D.标准差

3.时间序列分析中的“单位根检验”主要用于？

A.检验数据的正态性

B.检验数据的独立性

C.检验数据的平稳性

D.检验数据的周期性

4.如果一个时间序列数据的自相关系数呈现拖尾现象，那么这个序列可能是什么类型？

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.季节性序列

D.随机游走序列

5.在ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么？

A.p代表自回归项数，d代表差分次数，q代表移动平均项数

B.p代表差分次数，d代表自回归项数，q代表移动平均项数

C.p代表移动平均项数，d代表自回归项数，q代表差分次数

D.p代表差分次数，d代表移动平均项数，q代表自回归项数

6.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪些成分？

A.趋势成分和随机成分

B.季节成分和随机成分

C.趋势成分、季节成分和随机成分

D.趋势成分和季节成分

7.在时间序列预测中，如果数据呈现明显的线性趋势，那么最适合的预测方法是？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.线性回归法

D.ARIMA模型

8.时间序列分析中的“季节性调整”主要用于？

A.消除数据的季节性波动

B.增强数据的季节性波动

C.提高数据的平稳性

D.降低数据的方差

9.如果一个时间序列数据的自相关系数呈现截尾现象，那么这个序列可能是什么类型？

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.季节性序列

D.随机游走序列

10.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的非线性趋势，那么最适合的模型是？

A.AR模型

B.非线性回归模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

11.时间序列分析中的“ACF图”主要用于？

A.检验数据的正态性

B.检验数据的独立性

C.检验数据的平稳性

D.检验数据的自相关性

12.在时间序列预测中，如果数据呈现明显的周期性波动，那么最适合的预测方法是？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.周期性回归法

D.ARIMA模型

13.时间序列分解法中，通常如何处理趋势成分？

A.通过差分消除趋势

B.通过移动平均平滑趋势

C.通过线性回归拟合趋势

D.通过指数平滑调整趋势

14.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的随机波动，那么最适合的模型是？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

15.时间序列分析中的“PACF图”主要用于？

A.检验数据的正态性

B.检验数据的独立性

C.检验数据的平稳性

D.检验数据的偏自相关性

16.在时间序列预测中，如果数据呈现明显的季节性波动，那么最适合的预测方法是？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性回归法

D.ARIMA模型

17.时间序列分解法中，通常如何处理季节成分？

A.通过差分消除季节性

B.通过移动平均平滑季节性

C.通过季节性回归拟合季节性

D.通过指数平滑调整季节性

18.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的趋势和季节性，那么最适合的模型是？

A.AR模型

B.季节性ARIMA模型

C.ARIMA模型

D.季节性回归模型

19.时间序列分析中的“ADF检验”主要用于？

A.检验数据的正态性

B.检验数据的独立性

C.检验数据的平稳性

D.检验数据的周期性

20.在时间序列预测中，如果数据呈现明显的非线性趋势和季节性波动，那么最适合的预测方法是？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.非线性回归法

D.季节性ARIMA模型

二、简答题（本部分共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题卡上。）

1.简述时间序列分析的基本步骤。

2.解释什么是时间序列的平稳性，并说明为什么平稳性在时间序列分析中很重要。

3.描述ARIMA模型的基本原理，并说明如何确定模型的参数p、d、q。

4.解释什么是时间序列的季节性调整，并说明其在实际应用中的作用。

5.比较移动平均法和指数平滑法在时间序列预测中的优缺点。

三、计算题（本部分共3小题，每小题10分，共30分。请将答案写在答题卡上。）

1.假设你正在分析一个时间序列数据，该数据的自相关系数如