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2025年统计学期末考试题库：时间序列分析难点题库解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，描述数据点之间是否存在自相关的统计量是（）。

A.相关系数

B.自相关系数

C.偏自相关系数

D.均值

2.时间序列分解法中，趋势成分通常用哪种模型来描述？（）

A.AR模型

B.MA模型

C.指数平滑模型

D.多项式趋势模型

3.季节性因素在时间序列分析中，通常用哪种方法来处理？（）

A.差分法

B.季节调整法

C.ARIMA模型

D.线性回归

4.时间序列的平稳性检验中，ADF检验的原假设是（）。

A.时间序列是非平稳的

B.时间序列是平稳的

C.时间序列存在单位根

D.时间序列不存在单位根

5.在ARIMA模型中，p表示（）。

A.阶数

B.滞后期

C.自回归项数

D.滑动平均项数

6.时间序列预测中，滑动平均法属于哪种类型的模型？（）

A.时间序列模型

B.回归模型

C.状态空间模型

D.神经网络模型

7.在时间序列分析中，差分法的主要目的是什么？（）

A.消除趋势

B.消除季节性

C.增强平稳性

D.增强自相关性

8.时间序列分解法中，残差项通常用哪种方法来估计？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.最小二乘法

D.最大似然法

9.在ARIMA模型中，q表示（）。

A.阶数

B.滞后期

C.自回归项数

D.滑动平均项数

10.时间序列分析中，季节性因素通常用什么指标来衡量？（）

A.自相关系数

B.偏自相关系数

C.季节指数

D.均值

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题纸上。）

1.简述时间序列分析的基本概念及其在统计学中的重要性。

2.解释什么是时间序列的平稳性，并说明为什么平稳性在时间序列分析中如此重要。

3.描述ARIMA模型的基本结构，并说明其中的p、d、q分别代表什么。

4.简述季节性因素在时间序列分析中的作用，并举例说明如何处理季节性因素。

5.比较滑动平均法和指数平滑法在时间序列预测中的优缺点。

三、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分。请将答案写在答题纸上。）

1.假设你有一个时间序列数据，观测值为：10,12,15,14,16,18,20。请计算该时间序列的一阶差分和二阶差分。

2.你正在分析一个季度销售数据，数据如下表所示：

2021年第一季度：100

2021年第二季度：120

2021年第三季度：130

2021年第四季度：140

2022年第一季度：150

请计算该时间序列的季度增长率，并解释其含义。

3.假设你使用ARIMA(1,1,1)模型对某个时间序列进行了拟合，模型参数估计值为：φ=0.7,θ=0.5,α=0.1,β=0.1。请根据这些参数，计算下一个时间点的预测值，假设当前时间点的观测值为10。

四、分析题（本大题共2小题，每小题8分，共16分。请将答案写在答题纸上。）

1.你注意到某个时间序列数据呈现出明显的上升趋势，同时还有季节性波动。请解释在这种情况下，为什么使用ARIMA模型可能不合适，并提出一种可能的解决方案。

2.在进行时间序列分析时，你遇到了数据中的异常值问题。请描述如何处理这些异常值，并解释为什么处理异常值对时间序列分析至关重要。

五、论述题（本大题共1小题，共16分。请将答案写在答题纸上。）

假设你是一名统计分析师，正在为一个零售公司进行时间序列分析，以预测未来的销售趋势。请详细描述你将如何进行这一分析过程，包括数据收集、数据预处理、模型选择、模型拟合、模型评估和预测等步骤。同时，请解释你在每个步骤中需要注意的关键点，以及为什么这些关键点对分析结果的重要性。

本次试卷答案如下

一、选择题答案及解析

1.B自相关系数是用来描述时间序列数据点之间是否存在自相关的统计量。它衡量的是当前观测值与过去某个滞后期观测值之间的线性关系强度。相相关系数是衡量两个不同变量之间线性关系强度的统计量，不适合用于描述时间序列数