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2025年高校统计学专业期末考试：时间序列分析方法与应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目的是什么？A.预测未来趋势B.分析历史数据C.检验因果关系D.降低数据维度

2.确定性时间序列模型主要适用于哪种情况？A.季节性波动明显B.随机性波动为主C.长期趋势稳定D.短期突变频繁

3.ARIMA模型中，p、d、q分别代表什么？A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数B.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数C.差分阶数、移动平均阶数、自回归阶数D.以上都不对

4.季节性指数的计算通常基于什么方法？A.简单平均法B.移动平均法C.趋势剔除法D.最小二乘法

5.指数平滑法中，α值越大意味着什么？A.对近期数据权重越大B.对历史数据权重越大C.平滑效果越好D.平滑效果越差

6.时间序列分解法中，通常如何处理不规则成分？A.通过移动平均剔除B.通过季节调整消除C.通过差分稳定D.通过回归分析拟合

7.稳定时间序列的特征是什么？A.均值和方差随时间变化B.均值稳定但方差变化C.均值和方差均稳定D.自相关系数随滞后阶数增加而快速衰减

8.非平稳时间序列通常需要通过什么方法处理？A.对数变换B.差分处理C.标准化处理D.趋势线拟合

9.自回归模型AR(p)中，p代表什么？A.最大滞后阶数B.最小滞后阶数C.平均滞后阶数D.当前值与滞后值的相关系数

10.移动平均模型MA(q)中，q代表什么？A.最大滞后阶数B.最小滞后阶数C.平均滞后阶数D.当前值与滞后值的相关系数

11.检验时间序列平稳性的常用方法有哪些？A.单位根检验B.方差分析C.相关分析D.回归分析

12.季节调整的目的是什么？A.剔除季节性波动B.增强长期趋势C.降低数据噪声D.提高预测精度

13.时间序列预测的误差衡量指标有哪些？A.MAEB.RMSEC.MAPED.R-squared

14.ARIMA模型中，d=0意味着什么？A.序列非平稳B.序列平稳C.需要差分D.无需差分

15.指数平滑法中，α+β+γ=1时属于什么模型？A.Holt-Winters法B.Brown单参数指数平滑C.Winter三参数指数平滑D.单参数指数平滑

16.时间序列分解法中，通常如何处理循环成分？A.通过移动平均拟合B.通过季节调整剔除C.通过回归分析预测D.通过差分稳定

17.稳定时间序列的预测方法有哪些？A.ARIMA模型B.指数平滑法C.回归分析D.状态空间模型

18.非平稳时间序列的预测方法有哪些？A.差分处理B.对数变换C.单位根检验D.ARIMA模型

19.时间序列分解法中，通常如何处理长期趋势？A.通过移动平均拟合B.通过季节调整剔除C.通过回归分析预测D.通过差分稳定

20.指数平滑法中，α=0.1时属于什么模型？A.Holt单参数指数平滑B.Winter三参数指数平滑C.Brown单参数指数平滑D.单参数指数平滑

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题列出的五个选项中，有多项符合题目要求，请将正确选项字母填在题后的括号内。每小题选出错误选项，多选、错选均不得分。）

1.时间序列分析的应用领域有哪些？A.经济预测B.金融市场分析C.销售预测D.环境监测E.人口统计

2.确定性时间序列模型有哪些类型？A.趋势模型B.季节模型C.循环模型D.随机模型E.指数模型

3.ARIMA模型的应用步骤有哪些？A.平稳性检验B.参数估计C.模型诊断D.预测E.模型选择

4.季节性指数的计算方法有哪些？A.简单平均法B.移动平均法C.趋势剔除法D.最小二乘法E.指数平滑法

5.指数平滑法的优缺点有哪些？A.适用于短期预测B.计算简单C.对近期数据权重大D.需要多次迭代E.预测精度高

6.时间序列分解法中，通常包含哪些成分？A.长期趋势B.季节性波动C.循环成分D.不规则成分E.随机噪声

7.稳定时间序列的特征有哪些？A.均值稳定B.方差稳定C.自相关系数随滞后阶数增加而快速衰减D.自相关系数随滞后阶数增加而保持稳定