全球银行风险管理年度调查.pdfVIP

目录

执行摘要04

章节I:外部力量和事件是首席风险官议程的重中之重14

章节2:数字化转的必要性连同其他内部压力构成独特而24

严峻的挑战

章节3:建立高绩效的风险管理职能34

展望未来：不断变化的风险矩阵42

研究方法和调查参与者构成43

联系人44

作者卷首语

本报告对我们的全球银行首席风险官（CRO）年度调查结果做出总结。该项调查是安永与国际金

融协会（IIF）开展的第十二次调查。加同之前的研究，首席风险官们对其银行亟待解决问题的

看法以及预计未来三到五年的重要事项在本次调查结果中得以阐述。

虽然多项已知风险仍为重点关注事项，但今年的调查结果还识别出了一些让银行风险管理趋于复

杂的相互关联的叠加风险。例如，运营韧性受到地缘政治风险和网络风险的共同威胁，全球系统

重要性银行（G-SIB）所面临的市场风险持续上升。又如，宏观经济方面的挑战可能会暴露以前

隐藏不见的信用风险源。人才短缺导致涉及数据安全、消费者隐私以及人工智能A（I）和机器

学习应用等领域的风险管理愈加困难。在环境、社会和治理（ESG）策略、数字化转和新产品

开发方面，首席风险官也需要多维思考，以全新的方法施加适当的控制。此外，日趋严格的监管

合规也对银行业务产生广泛影响。

对于首席风险官而言，目前当务之急是了解风险叠加加何导致单点或点失控。即使传统风险管

理指标呈现稳定状态，以往的区隔式分类和常规风险建模流程也可能已经无法解释同时发生的

个风险事件所带来的影响。

和以往一样，首席风险官面临着大量风险且种类繁，例如传统风险和新型风险、源自外部力量

和内部压力的风险，而几乎所有风险都亟待解决。这就是为什么我们认为，首席风险官角色自诞

生以来的二十年中，已成为银行高管团队面临的最困难的工作之一，近几个月我们也不断听到董

事和高管人员提及这一点。今年的调查对象中有人是新上任的首席风险官，对于他们而言，未

来挑战不断。

但是，值得赞赏的是，首席风险官们似乎有信心在过去几年工作的基础上乘胜追击，做好风险管

理，提高银行韧性，以继续嬴得客户，超越新晋非传统竞争对手，并满足包括投资者和监管机构

在内的各种利益相关方的需求和预期。我们希望本报告能为您提供灵感，祝您一臂之力。我们也

非常乐意与您深度探讨有关调查结果及其影响。

JanBellens

安永全球银行和资本市场主管

AndresPortilla

国际金融协会监管事务董事总经理

世界上发生的诸多事件和外部不确定性和波动性似乎在同步上升。“一切突然同时发

生”的感觉和超越银行业务边界的需求促使首席风险官

力量导致传统风险管理类别更开始寻求新的工和人才，确保程序在极端不稳定的风

加复杂，银首席风险官的责险环境中仍然有效运营。

任持续加大，他们必须调整重首席风险官预计未来12个月和未来三年中最需要关注的

点关注事项。在风险叠加和内是网络风险，特别是与运营韧性相关的网络风险。同样