2025年统计学期末考试：时间序列平稳性检验与自相关函数试题.docxVIP

2025年统计学期末考试：时间序列平稳性检验与自相关函数试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。每小题只有一个正确答案，请将正确答案的字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，判断一个序列是否平稳，通常需要考察它的（）。

A.均值和方差的恒定性

B.自相关系数的恒定性

C.偏态和峰度的一致性

D.线性关系

2.协整检验主要用于分析（）。

A.单个时间序列的平稳性

B.多个非平稳时间序列之间的长期均衡关系

C.平稳时间序列的短期波动

D.时间序列的周期性

3.DW检验的原假设是（）。

A.存在序列相关性

B.不存在序列相关性

C.存在自相关

D.不存在自相关

4.在自回归模型AR(p)中，p表示（）。

A.滞后阶数

B.时间长度

C.自相关系数的数量

D.时间序列的样本量

5.自相关函数（ACF）的定义是（）。

A.时间序列与其滞后值之间的相关系数

B.时间序列与其滞后值之间的协方差

C.时间序列与其滞后值之间的方差

D.时间序列与其滞后值之间的标准差

6.偏自相关函数（PACF）的定义是（）。

A.在控制其他滞后项的影响下，时间序列与其滞后值之间的相关系数

B.在控制其他滞后项的影响下，时间序列与其滞后值之间的协方差

C.在控制其他滞后项的影响下，时间序列与其滞后值之间的方差

D.在控制其他滞后项的影响下，时间序列与其滞后值之间的标准差

7.白噪声序列的自相关函数（ACF）通常是（）。

A.持续为正

B.持续为负

C.在零附近随机波动

D.先正后负

8.单位根检验主要用于（）。

A.检验时间序列的平稳性

B.检验时间序列的周期性

C.检验时间序列的线性关系

D.检验时间序列的偏态

9.在时间序列分析中，如果序列是非平稳的，通常需要进行（）。

A.平稳化处理

B.差分处理

C.滞后处理

D.周期处理

10.自回归移动平均模型ARMA(p,q)中，p和q分别表示（）。

A.AR部分和MA部分的阶数

B.ACF和PACF的阶数

C.时间序列的样本量和滞后阶数

D.时间序列的均值和方差

11.在时间序列分析中，如果序列存在季节性，通常需要进行（）。

A.季节差分

B.季节调整

C.季节移动平均

D.季节回归

12.自相关函数（ACF）的截尾性和拖尾性分别表示（）。

A.ACF在某个滞后阶数后截断和逐渐衰减

B.ACF在某个滞后阶数后截断和逐渐上升

C.ACF在某个滞后阶数后上升和逐渐衰减

D.ACF在某个滞后阶数后上升和逐渐上升

13.偏自相关函数（PACF）的截尾性和拖尾性分别表示（）。

A.PACF在某个滞后阶数后截断和逐渐衰减

B.PACF在某个滞后阶数后截断和逐渐上升

C.PACF在某个滞后阶数后上升和逐渐衰减

D.PACF在某个滞后阶数后上升和逐渐上升

14.在时间序列分析中，如果序列存在自相关，通常需要进行（）。

A.自回归模型拟合

B.移动平均模型拟合

C.自回归移动平均模型拟合

D.季节性模型拟合

15.DW检验的取值范围是（）。

A.[0,1]

B.[1,3]

C.[0,3]

D.[-1,1]

16.在时间序列分析中，如果序列存在异方差，通常需要进行（）。

A.标准化处理

B.差分处理

C.对数转换

D.加权处理

17.自回归模型AR(1)的公式是（）。

A.Y_t=c+φY_{t-1}+ε_t

B.Y_t=c+θε_{t-1}+ε_t

C.Y_t=c+φY_{t-1}+θε_{t-1}+ε_t

D.Y_t=c+ε_t

18.移动平均模型MA(1)的公式是（）。

A.Y_t=c+φY_{t-1}+ε_t

B.Y_t=c+θε_{t-1}+ε_t

C.Y_t=c+φY_{t-1}+θε_{t-1}+ε_t

D.Y_