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2025年统计学本科期末考试题库：时间序列分析核心考点解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目标是（）。

A.揭示数据之间的因果关系

B.预测未来趋势

C.分析数据的分布特征

D.检验数据的正态性

2.以下哪一种方法不属于时间序列的平滑技术？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.简单线性回归

D.多项式拟合

3.时间序列的分解模型中，通常将长期趋势和季节性因素分别记为（）。

A.T和S

B.S和C

C.C和T

D.I和T

4.在时间序列分析中，季节性因素通常用什么指标来衡量？（）

A.自相关系数

B.偏相关系数

C.季节指数

D.峰值系数

5.时间序列的平稳性是指（）。

A.数据的均值和方差随时间变化

B.数据的均值和方差不随时间变化

C.数据的自相关系数随时间变化

D.数据的自相关系数不随时间变化

6.以下哪种方法可以用来检验时间序列的平稳性？（）

A.相关图法

B.Ljung-Box检验

C.Dickey-Fuller检验

D.allofabove

7.时间序列的差分操作主要是为了（）。

A.降低数据的噪声

B.增强数据的线性关系

C.使数据平稳化

D.提高数据的预测精度

8.ARIMA模型中，p、d、q分别代表（）。

A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数

B.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数

C.差分阶数、移动平均阶数、自回归阶数

D.以上都不对

9.在ARIMA模型中，如果自相关系数拖尾而偏自相关系数在第一阶截尾，则该模型可能是（）。

A.AR(1)

B.MA(1)

C.ARMA(1,1)

D.ARIMA(1,1,1)

10.时间序列的预测误差通常用什么指标来衡量？（）

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.均方根误差（RMSE）

D.以上都是

11.时间序列的分解模型中，不规则成分通常用什么方法来估计？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.最小二乘法

D.以上都不对

12.时间序列的周期性因素通常用什么方法来识别？（）

A.自相关图

B.偏自相关图

C.季节图

D.以上都是

13.时间序列的差分操作可以消除数据的（）。

A.长期趋势

B.季节性因素

C.随机波动

D.线性关系

14.在ARIMA模型中，如果自相关系数和偏自相关系数都拖尾，则该模型可能是（）。

A.AR(p)

B.MA(q)

C.ARMA(p,q)

D.ARIMA(p,d,q)

15.时间序列的预测精度通常受哪些因素影响？（）

A.数据的质量

B.模型的选择

C.预测的时间跨度

D.以上都是

16.时间序列的分解模型中，趋势成分通常用什么方法来估计？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.趋势外推法

D.以上都对

17.时间序列的平稳性检验中，如果ADF检验的p值小于显著性水平，则应拒绝原假设，认为数据（）。

A.平稳

B.非平稳

C.存在单位根

D.不存在单位根

18.时间序列的差分操作可以消除数据的（）。

A.长期趋势

B.季节性因素

C.随机波动

D.线性关系

19.在ARIMA模型中，如果自相关系数在第一阶截尾而偏自相关系数拖尾，则该模型可能是（）。

A.AR(1)

B.MA(1)

C.ARMA(1,1)

D.ARIMA(1,1,1)

20.时间序列的预测误差通常用什么指标来衡量？（）

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.均方根误差（RMSE）

D.以上都是

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有两个或两个以上是符合题目要求的，请将正