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时间序列分析总结
2015,06.15期末考试题型填空题40％计算题50％证明题10％上海财经大学统计与管理学院王黎明
平稳模型严平稳宽平稳设时间序列存在二阶矩，如果满足（1）的均值是常数；（2）的自协方差只与间隔长度有关，即上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
ARMA模型AR(p)模型如果时间序列满足其中对于任意的t,满足则称时间序列服从p阶自回归模型，记为AR(p)。称为自回归系数。上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结ARMA模型MA(q)模型如果时间序列满足则称时间序列服从q阶自回归模型，记为MA(q)。称为移动平均系数。
上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结ARMA(p,q)模型如果时间序列满足则称时间序列服从p,q阶自回归模型，记为ARMA(p,q)。
上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结一阶自回归模型AR(1):如果时间序列满足其中对于任意的t,满足则称时间序列服从p阶自回归模型，记为AR(1)。
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上海财经大学统计与管理学院王黎明平稳性AR(1)系统的格林函数依次推导，得格林函数时间序列分析总结
上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结平稳性AR(1)系统的格林函数AR(1)模型的无限阶MA模型逼近
平稳性AR(1)模型的后移算子表达式及格林函数B后移算子,B的次数表示后移期数。如则AR(1)模型可以写成其解为上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
平稳性上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
上海财经大学统计与管理学院王黎明平稳性AR(1)模型平稳，系统存在某种趋势或季节性。时，系统非平稳。时间序列分析总结
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可逆性若ARMA模型可以表示为上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
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自协方差函数k=1时，即k=2时，上海财经大学统计与管理学院王黎明时间序列分析总结#2022
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上海财经大学统计与管理学院32时间序列分析总结例3.12求AR(2)序列的偏自相关系数。解：对
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