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2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析在金融风险管理中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填在题干后的括号内。）

1.时间序列分析在金融风险管理中的应用，最核心的目的是什么？A.提高股票市场的预测精度B.帮助金融机构更好地理解风险来源和动态C.简化金融产品的设计流程D.减少监管机构的审查成本

2.在时间序列分析中，ARIMA模型的基本组成是什么？A.自回归、移动平均和差分B.随机游走、指数平滑和季节性调整C.线性回归、逻辑回归和支持向量机D.主成分分析、因子分析和聚类分析

3.时间序列的平稳性对于模型构建有何重要意义？A.保证模型参数估计的准确性B.提高模型的预测精度C.简化模型计算过程D.增强模型的可解释性

4.在金融风险管理中，如何利用时间序列分析进行风险预警？A.通过历史数据的波动性预测未来风险B.基于概率分布计算风险值C.利用机器学习算法识别异常模式D.通过相关性分析发现潜在风险

5.GARCH模型在金融风险管理中有哪些主要应用？A.模拟资产价格波动B.预测市场波动率C.计算投资组合风险D.分析风险传染路径

6.时间序列分析中的季节性因素如何处理？A.通过差分消除季节性B.建立季节性虚拟变量C.使用季节性ARIMA模型D.以上都是

7.在金融风险管理中，如何评估时间序列模型的预测效果？A.通过均方误差计算B.基于市场实际表现C.利用信息准则比较模型D.以上都是

8.时间序列分析中的“单位根检验”主要用于什么？A.检验序列的平稳性B.确定模型的参数C.识别序列的周期性D.分析序列的因果关系

9.在金融风险管理中，如何处理时间序列数据中的缺失值？A.使用插值法填充B.删除缺失值C.建立缺失值模型D.以上都是

10.时间序列分析中的“白噪声”特性是什么？A.序列值不相关B.序列值具有自相关性C.序列值服从正态分布D.序列值具有周期性

11.在金融风险管理中，如何利用时间序列分析进行压力测试？A.模拟极端市场条件下的资产价格B.计算压力情景下的风险值C.分析风险因素的敏感性D.以上都是

12.时间序列分析中的“协整检验”主要用于什么？A.检验多个非平稳序列是否存在长期均衡关系B.确定模型的参数C.识别序列的周期性D.分析序列的因果关系

13.在金融风险管理中，如何处理时间序列数据中的多重共线性问题？A.增加样本量B.使用岭回归C.建立变量选择模型D.以上都是

14.时间序列分析中的“滚动窗口”方法有何优势？A.可以处理非平稳序列B.可以适应市场变化C.可以提高计算效率D.以上都是

15.在金融风险管理中，如何利用时间序列分析进行风险对冲？A.通过衍生品交易降低风险B.基于模型预测结果调整投资组合C.利用历史数据进行策略优化D.以上都是

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项符合题目要求。请将正确选项字母填在题干后的括号内。每小题选出错误选项，多选、少选或错选均不得分。）

1.时间序列分析在金融风险管理中的主要应用有哪些？A.股票价格预测B.市场风险估值C.信用风险评估D.流动性风险管理E.操作风险管理

2.ARIMA模型在金融风险管理中有哪些主要优点？A.可以处理非平稳序列B.可以捕捉序列的自相关性C.可以进行季节性调整D.模型参数具有经济含义E.计算效率高

3.时间序列分析中的平稳性检验方法有哪些？A.平行中位数检验B.AugmentedDickey-Fuller检验C.KPSS检验D.白噪声检验E.Ljung-Box检验

4.GARCH模型在金融风险管理中有哪些主要类型？A.GARCHB.GARCH(1,1)C.EGARCHD.GJR-GARCHE.VGARCH

5.时间序列分析中的季节性因素有哪些处理方法？A.建立季节性ARIMA模型B.使用季节性虚拟变量C.通过差分消除季节性D.建立季节性GARCH模型E.以上都是

6.在金融风险管理中，如何利用时间序列分析进行风险预警？A.通过历史数据的波动性预测未来风险B.基于概率分布计算风险值C.利用机器学习算法识别异常模式D.通过相关性分析发现潜在风险E.以上都是

7.时间序列分析中的“