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金融工程考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种是常见的金融衍生品？（）

A.股票B.债券C.期货

2.套期保值的主要目的是（）

A.投机获利B.降低风险C.提高收益

3.金融工程的核心技术不包括（）

A.分解B.组合C.定价

4.布莱克-斯科尔斯模型主要用于（）定价。

A.期货B.期权C.互换

5.下列属于场内交易的金融衍生品是（）

A.远期B.期货C.互换

6.无风险利率上升，看涨期权价值（）

A.上升B.下降C.不变

7.以下不是金融工程特点的是（）

A.综合性B.创造性C.确定性

8.最早出现的金融期货是（）

A.外汇期货B.利率期货C.股指期货

9.金融工程的基本组成部分不包括（）

A.资产定价B.风险管理C.财务分析

10.互换合约是（）交易。

A.场内B.场外C.两者都可以

答案：1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.C8.A9.C10.B

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融衍生品的基本特征有（）

A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.高风险性

2.以下属于金融工程技术的有（）

A.无套利均衡分析B.分解技术C.组合技术D.整合技术

3.常见的套期保值策略有（）

A.买入套期保值B.卖出套期保值C.交叉套期保值D.套利保值

4.金融工程在风险管理中的应用包括（）

A.风险识别B.风险度量C.风险控制D.风险创造

5.期权按行权时间可分为（）

A.欧式期权B.美式期权C.百慕大期权D.中式期权

6.以下属于金融工程工具的有（）

A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约

7.影响期权价格的因素有（）

A.标的资产价格B.执行价格C.到期时间D.无风险利率

8.金融工程的应用领域包括（）

A.公司理财B.投资管理C.金融风险管理D.套利

9.期货合约的特点包括（）

A.标准化B.保证金交易C.双向交易D.每日无负债结算

10.以下关于互换说法正确的有（）

A.可以降低融资成本B.可以管理资产负债结构

C.常见有利率互换和货币互换D.只能在场外交易

答案：1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABC5.ABC6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABC

三、判断题（每题2分，共10题）

1.金融工程主要是用于投机获利。（）

2.期货交易不需要保证金。（）

3.期权的卖方只有义务没有权利。（）

4.无套利均衡是金融工程定价的重要原则。（）

5.远期合约比期货合约更灵活。（）

6.利率互换中本金不交换。（）

7.金融衍生品的风险一定高于原生金融资产。（）

8.布莱克-斯科尔斯模型对美式期权定价很准确。（）

9.套期保值一定能完全消除风险。（）

10.金融工程的核心是创造新的金融产品。（）

答案：1.×2.×3.√4.√5.√6.√7.×8.×9.×10.√

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述金融工程的定义。

答案：金融工程是将工程思维引入金融领域，综合运用各种工程技术方法（如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。

2.期货合约与远期合约的区别。

答案：期货合约标准化，在交易所交易，有保证金制度和每日无负债结算；远期合约非标准化，在场外交易，无严格保证金等制度，更灵活但违约风险高。

3.简述期权的类型。

答案：按行权时间分为欧式期权（到期日行权）、美式期权（到期前任意时间行权）、百慕大期权（特定时间段行权）；按权利分为看涨期权（买权）和看跌期权（卖权）。

4.金融工程在风险管理中的作用。

答案：可通过各种金融工具和技术进行风险识别、度量，运用套期保值等策略控制风险，帮助企业和金融机构有效管理风险，稳定经营。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融衍生品市场发展对金融体系的影响。

答案：积极影响是增强市场流动性、价格发现，促进资源配置；消极影响是可能引发市场波动，存在杠杆风险、信用风险等，若监管不当会冲击金融体系稳定。