2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析时间滞后试题.docxVIP

2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析时间滞后试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，如果某个变量的值受到过去若干期数值的持续影响，这种现象被称为（）。

A.自相关性

B.周期性波动

C.随机性

D.趋势性

2.时间序列分析中，季节性因素通常指的是（）。

A.短期内重复出现的模式

B.长期内的稳定增长或下降趋势

C.由于突发事件引起的不规则波动

D.长期内的周期性变化

3.在时间序列模型中，ARIMA(p,d,q)模型中的p代表（）。

A.平滑系数

B.差分次数

C.自回归项数

D.移动平均项数

4.如果时间序列数据呈现明显的上升趋势，但数据点之间没有明显的季节性或周期性，适合使用的模型是（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

5.在时间序列分析中，移动平均法（MA）主要用于（）。

A.消除季节性影响

B.消除趋势性影响

C.平滑随机波动

D.提取周期性因素

6.时间序列数据中的滞后项通常用（）表示。

A.Y_t

B.Y_(t-1)

C.Y_(t+1)

D.Y_0

7.在时间序列分析中，自相关系数是用来衡量（）。

A.数据点之间的线性关系

B.数据点之间的非线性关系

C.数据点与滞后项之间的关系

D.数据点与外部变量之间的关系

8.如果时间序列数据呈现明显的季节性波动，适合使用的模型是（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

9.在时间序列分析中，差分操作主要用于（）。

A.消除季节性影响

B.消除趋势性影响

C.使数据平稳

D.提取周期性因素

10.时间序列模型中的白噪声序列指的是（）。

A.数据点之间完全无关

B.数据点之间存在正相关

C.数据点之间存在负相关

D.数据点之间存在线性关系

11.在时间序列分析中，ACF图是用来（）。

A.检查数据的自相关性

B.检查数据的正态性

C.检查数据的趋势性

D.检查数据的周期性

12.时间序列模型中的AR项指的是（）。

A.平滑系数

B.差分次数

C.自回归项数

D.移动平均项数

13.在时间序列分析中，MA项指的是（）。

A.平滑系数

B.差分次数

C.自回归项数

D.移动平均项数

14.如果时间序列数据呈现明显的周期性波动，适合使用的模型是（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

15.在时间序列分析中，平稳性指的是（）。

A.数据点的均值和方差随时间变化

B.数据点的均值和方差不随时间变化

C.数据点的自相关系数随时间变化

D.数据点的自相关系数不随时间变化

16.时间序列数据中的滞后项Y_(t-1)表示（）。

A.当前的数据点

B.上一期的数据点

C.下一期的数据点

D.随机扰动项

17.在时间序列分析中，季节性分解法（如STL分解）主要用于（）。

A.消除季节性影响

B.消除趋势性影响

C.分解时间序列的成分

D.提取周期性因素

18.如果时间序列数据呈现明显的季节性波动，但同时也存在趋势性，适合使用的模型是（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

19.在时间序列分析中，残差指的是（）。

A.模型预测值与实际值之间的差异

B.数据点之间的自相关性

C.数据点与滞后项之间的关系

D.数据点与外部变量之间的关系

20.时间序列模型中的ACF图如果呈现拖尾现象，说明（）。

A.数据点之间存在正相关

B.数据点之间存在负相关

C.数据点之间完全无关

D.数据点之间存在线性关系

二、简答题（本大题共5小题，每