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《应用随机过程》

课程教学大纲

院（系/部）：统计学院

教研室：应用统计学教研室

日期：2023年6月

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《应用随机过程》课程教学大纲

课程英文名称：AppliedStochasticProces课程编码：0508003304

总学分/总学时：2/32理论学时/实验学时：32/0

课程性质：专业核心课先修课程：概率论

课程负责人：刘晓华适用专业：应用统计学、统计学

开课单位：统计学院大纲制定者：刘晓华

大纲审定者：代金辉大纲审定时间：2023年6月

本大纲适用2023年版应用统计学、统计学专业人才培养方案

一、课程简介

随机过程是概率论和数学统计中的一个重要分支，主要研究随机变量序列随时间的演变

规律。随机过程在自然科学、工程技术、经济学、金融学等众多领域都有广泛的应用。通过

该门课程的学习，可以帮助学生掌握随机过程的基本理论、方法和应用，培养学生的抽象思

维和逻辑推理能力，提高学生解决实际问题的能力。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

1．知识传授目标

1-1通过本课程的学习，使学生掌握随机过程的基本概念，基本理论和方法

1-2掌握常见的随机过程，如泊松过程、马尔科夫链等。

2.能力培养目标

2-1理解与分析能力：学生应能够理解随机过程的基本概念和复杂理论，并能够分析

随机过程的性质和应用场景。

2-2建模与应用能力：学生应能够建立随机模型来描述现实世界中的随机现象，并能

够将这些模型应用于解决实际问题。

3.价值塑造目标

3-1通过本课程的学习，使学生在掌握随机过程基本理论、思想和方法的基础上，理论

结合实际地进行学习、分析、归纳、提炼和解决问题，提高他们的数学素质和数学修养。

3-2学生应能够自主学习新的随机过程理论和方法，适应不断变化的学术和职业环境。

（二）课程目标对毕业要求的支撑关系

课程目标1-1和1-2支撑毕业要求中问题描述与识别判断能力培养；2-1和2-2支撑毕

业要求中分析问题与解决问题能力的培养，3-1和3-2支撑毕业要求中判断性思维和自学

能力的培养。

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三、教学内容

第一章导论

【教学重点】随机变量的数字特征与特征函数；条件期望与全期望公式

【教学难点】条件期望与全期望公式

【思政元素】在教学过程中适当引入概率论以及随机过程发展过程中一些重要的统计

学家的人物介绍，定理背后的故事，让学生感受学科发展的不易以及统计学家的人格魅力。

【教学内容】

第一节概率空间

一、可测空间



简单介绍概率空间，代数与可测空间。

二、概率空间

重点讲解概率的含义以及概率的性质，简单介绍概率空间。

第二节随机变量及其分布

一、随机变量

简单介绍随机变量的定义，重点介绍随机变量的性质。

二、常见随机变量的分布函数

重点介绍常见的分布函数，包括常见的离散和连续随机变量，各种随机变量之间的关

系。

第三节随机变量的数字特征

一、数字特征

重点介绍随机变量常见的数字特征：均值、方差、协方差与相关系数