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2025年信用管理专业题库——信用评估模型在风险预测中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.信用评估模型在风险预测中的核心作用是什么？

A.直接决定借款人的还款能力

B.提供风险预测的量化依据

C.完全替代人工信贷审批

D.仅适用于大型企业的信用分析

2.以下哪项不属于信用评估模型中常用的数据来源？

A.个人征信报告

B.社交媒体活跃度

C.企业财务报表

D.历史交易记录

3.逻辑回归模型在信用评估中的主要优势是什么？

A.能处理大量非线性关系

B.计算效率高，适合大规模数据

C.直接输出概率值，易于解释

D.对异常值不敏感

4.以下哪项是VIF（方差膨胀因子）主要用于解决的问题？

A.模型过拟合

B.多重共线性

C.数据缺失值处理

D.模型参数不显著

5.信用评分卡的主要应用场景是什么？

A.长期投资风险评估

B.消费信贷审批

C.房地产市场分析

D.股票市场预测

6.以下哪项指标最能反映模型的区分能力？

A.R平方值

B.AUC值

C.均值绝对误差

D.标准差

7.在处理信用数据时，如何应对数据不平衡问题？

A.直接删除少数类样本

B.使用过采样技术

C.降低模型复杂度

D.忽略少数类样本的影响

8.以下哪项是K-Means聚类算法在信用评估中的典型应用？

A.直接预测违约概率

B.对客户进行风险分层

C.建立线性回归模型

D.优化模型参数

9.信用评分卡的“评分区间”是如何划分的？

A.根据模型系数大小划分

B.基于历史数据分布划分

C.由监管机构统一规定

D.根据业务需求随意划分

10.以下哪项是LOOCV（留一交叉验证）的主要缺点？

A.计算效率高

B.对小样本数据适用性差

C.模型稳定性好

D.容易高估模型性能

11.在使用决策树模型时，如何避免过拟合？

A.增加更多特征

B.设置最大深度限制

C.降低最小样本分裂数

D.使用集成学习方法

12.以下哪项是PSI（概率积分变换）主要用于解决的问题？

A.模型漂移检测

B.特征重要性排序

C.数据缺失值填充

D.模型系数归一化

13.信用评估模型中的“特征选择”主要目的是什么？

A.提高模型计算速度

B.增强模型解释性

C.减少多重共线性

D.提高模型预测精度

14.在使用支持向量机（SVM）进行信用评估时，如何选择核函数？

A.根据数据分布形状选择

B.使用默认核函数

C.忽略核函数选择

D.根据模型系数选择

15.信用评分卡的“基线分”是如何确定的？

A.根据模型系数计算

B.基于历史违约率

C.由监管机构规定

D.根据业务目标设定

16.在使用ROC曲线评估模型时，AUC值大于0.5意味着什么？

A.模型无区分能力

B.模型区分能力一般

C.模型区分能力较强

D.模型完全准确

17.以下哪项是特征工程在信用评估中的重要性体现？

A.提高模型计算效率

B.增强模型预测能力

C.减少数据缺失值

D.优化模型参数

18.在使用随机森林模型时，如何提高模型稳定性？

A.增加树的数量

B.降低树的最大深度

C.减少特征数量

D.使用线性模型替代

19.信用评估模型中的“特征交叉”主要目的是什么？

A.提高模型计算速度

B.增强模型解释性