2025年金融工程专业题库—— 金融工程专业实践教学案例分析.docxVIP

2025年金融工程专业题库——金融工程专业实践教学案例分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在金融工程实践中，风险对冲的核心目标是（）

A.完全消除市场风险

B.降低非系统性风险

C.控制和管理系统性风险

D.最大化投资收益

2.某公司发行可转换债券，债券票面利率为5%，转换比例为1:10，当前股价为20元，转换价值为多少？（）

A.50元

B.200元

C.2000元

D.2元

3.在期权定价模型中，下列哪项因素不会影响期权的理论价格？（）

A.标的资产价格

B.期权执行价格

C.无风险利率

D.期权交易手续费

4.假设某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为15%，标准差为20%。如果两种资产的相关系数为0.3，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？（）

A.12.6%，17.1%

B.13.2%，18.3%

C.11.8%，16.5%

D.12.4%，17.7%

5.在金融工程实践中，套利定价理论（APT）的核心假设是（）

A.市场是有效的

B.投资者是理性的

C.资产收益率由多个共同因素驱动

D.风险与收益成正比

6.某公司发行了1000万元的5年期债券，票面利率为8%，每年付息一次。如果市场利率为10%，该债券的发行价格应该是多少？（）

A.925万元

B.950万元

C.975万元

D.1000万元

7.在金融工程实践中，下列哪项工具通常用于对冲汇率风险？（）

A.股票

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

8.假设某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为20%；资产B的预期收益率为18%，标准差为25%。如果两种资产的相关系数为0.4，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为50%和50%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？（）

A.15%，22.36%

B.16%，23.52%

C.14%，21.74%

D.15%，23.16%

9.在金融工程实践中，下列哪项模型通常用于对冲利率风险？（）

A.Black-Scholes模型

B.binomial模型

C.Vasicek模型

D.GARCH模型

10.某公司发行了1000万元的5年期债券，票面利率为6%，每年付息一次。如果市场利率为5%，该债券的发行价格应该是多少？（）

A.1025万元

B.1050万元

C.1075万元

D.1100万元

11.在金融工程实践中，下列哪项工具通常用于对冲利率风险？（）

A.股票

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

12.假设某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为20%，标准差为25%。如果两种资产的相关系数为0.5，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为70%和30%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？（）

A.13%，18.75%

B.14%，19.25%

C.12.7%，18.35%

D.13.3%，19.15%

13.在金融工程实践中，下列哪项模型通常用于对冲汇率风险？（）

A.Black-Scholes模型

B.binomial模型

C.Vasicek模型

D.GARCH模型

14.某公司发行了2000万元的10年期债券，票面利率为7%，每年付息一次。如果市场利率为8%，该债券的发行价格应该是多少？（）

A.1850万元

B.1900万元

C.1950万元

D.2000万元

15.在金融工程实践中，下列哪项工具通常用于对冲信用风险？（）

A.股票

B.期货合约

C.期权合约

D.信用违约互换（CDS）

16.假设某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为8%，