2025年精算学专业题库—— 精算学如何评估企业的市场风险.docx

2025年精算学专业题库——精算学如何评估企业的市场风险

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在评估企业市场风险时，精算师通常会采用哪种模型来分析股价波动性对投资组合的影响？（A）蒙特卡洛模拟（B）Black-Scholes期权定价模型（C）资本资产定价模型（D）风险价值模型

2.以下哪项不是市场风险的主要来源？（A）利率变化（B）汇率波动（C）通货膨胀（D）信用违约

3.当市场风险导致企业投资组