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《金融风险管理》附答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下哪种风险不属于金融风险的范畴？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.自然风险

2.信用风险度量的传统方法不包括（）。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.信用评级法

D.风险价值法

3.市场风险中的利率风险不包括（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.流动性风险

4.操作风险的成因不包括（）。

A.人员因素

B.内部流程

C.市场波动

D.系统缺陷

5.以下哪种方法是用来衡量市场风险的？（）

A.久期分析

B.压力测试

C.情景分析

D.以上都是

6.风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

A.最大

B.最小

C.平均

D.预期

7.信用风险缓释技术不包括（）。

A.担保

B.抵押

C.保险

D.投机

8.流动性风险按照来源可以分为（）。

A.资产流动性风险和负债流动性风险

B.市场流动性风险和融资流动性风险

C.短期流动性风险和长期流动性风险

D.系统性流动性风险和非系统性流动性风险

9.以下哪种风险管理策略属于风险规避？（）

A.拒绝与信用等级低的客户交易

B.购买保险

C.分散投资

D.套期保值

10.巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）。

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

11.在风险管理中，（）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

12.以下关于风险文化的说法，错误的是（）。

A.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观

B.风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

C.风险文化的精神核心是风险管理理念

D.风险文化的层次中，制度是最重要的，决定了风险管理理念和知识

13.压力测试是一种风险管理技术，其主要目的是评估（）。

A.正常市场情况下金融机构的风险状况

B.极端市场情况下金融机构的损失承受能力

C.市场风险的大小

D.信用风险的大小

14.以下哪种信用衍生工具可以将信用风险从一方转移到另一方？（）

A.信用违约互换

B.利率互换

C.货币互换

D.期权

15.市场风险中的汇率风险不包括（）。

A.交易风险

B.经济风险

C.信用风险

D.折算风险

二、多项选择题（每题3分，共30分）

1.金融风险的特征包括（）。

A.不确定性

B.客观性

C.传染性

D.可控性

2.信用风险的主要形式有（）。

A.违约风险

B.信用评级下调风险

C.信用价差风险

D.购买力风险

3.市场风险的计量方法包括（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值法

4.操作风险的管理方法包括（）。

A.内部控制

B.外部监管

C.保险

D.业务外包

5.流动性风险管理的主要措施包括（）。

A.建立流动性预警机制

B.保持资产的流动性

C.合理安排负债结构

D.进行流动性压力测试

6.风险管理的流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

7.以下属于金融衍生工具的有（）。

A.期货

B.期权

C.互换

D.远期合约

8.巴塞尔协议对商业银行风险管理的影响包括（）。

A.提高了资本要求

B.加强了对流动性风险的管理

C.促进了风险管理技术的发展

D.增加了银行的经营成本

9.风险对冲可以分为（）。

A.自我对冲

B.市场对冲

C.内部对冲

D.外部对冲

10.以下关于风险偏好的说法，正确的有（）。

A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量

B.风险偏好的设定要与银行的战略目标、经营状况和风险承受能力相适应

C.风险偏好可以通过风险容忍度来具体体现

D.风险偏好是一成不变的

三、判断题（每题1分，共10分）

1.金融风险只会给金融机构带来损失，不会带来收益。（）

2.信用风险只存在于传统的信贷业务中。（）

3.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（）

4.操作风险可以通过分散投资来降低。（）

5.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充