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2025年投资学专业题库——投资组合优化与风险控制

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。）

1.你知道马科维茨投资组合理论的核心思想是什么吗？它是强调通过不同资产的什么来降低整体投资组合的风险？

A.成本控制

B.多元化配置

C.高杠杆操作

D.单一资产集中

2.在投资组合中，我们经常提到“贝塔系数”，它主要衡量的是什么？是单个股票或资产相对于整个市场变化的敏感度。

A.货币风险

B.利率风险

C.市场风险

D.操作风险

3.你能说出有效市场假说的几种类型吗？其中哪一个类型认为市场完全有效，任何价格变化都是随机发生的？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.无效市场

4.当我们谈论投资组合的“方差”，我们实际上是在讨论什么的度量？是投资组合中各种资产收益的波动性。

A.收益率

B.风险程度

C.成本效率

D.投资规模

5.你知道什么是“资本资产定价模型”（CAPM）吗？它是用来估计资产的什么？是预期收益率。

A.风险溢价

B.预期收益

C.市场风险

D.资本成本

6.在投资组合管理中，我们经常使用“夏普比率”来评估什么？是投资组合的效率。

A.投资回报

B.风险控制

C.投资效率

D.成本控制

7.你能解释一下什么是“资产配置”吗？它是如何影响投资组合的整体风险和收益的？是通过对不同资产类别的分配来平衡风险和收益。

A.通过集中投资单一资产

B.通过分散投资多种资产

C.通过高杠杆操作

D.通过频繁交易

8.在投资组合的“再平衡”过程中，我们通常需要做什么？是调整投资组合中的资产配置，使其回到预设的目标比例。

A.增加高风险资产

B.减少低收益资产

C.调整资产配置比例

D.忽略市场变化

9.你知道什么是“投资组合的不可分散风险”吗？它是与整个市场相关的风险，无法通过资产多元化来消除。

A.公司特定风险

B.市场风险

C.利率风险

D.货币风险

10.在投资组合的“压力测试”中，我们通常模拟什么情景来评估投资组合的表现？是极端市场条件下的表现。

A.正常市场条件

B.轻微市场波动

C.极端市场条件

D.长期市场趋势

11.你能说出几种常见的投资组合风险控制方法吗？其中哪一种是通过设置止损点来限制潜在损失？

A.分散投资

B.止损操作

C.质量控制

D.成本控制

12.在投资组合的“优化”过程中，我们通常使用什么工具来找到最佳的投资组合？是数学模型和算法。

A.人工直觉

B.市场预测

C.数学模型和算法

D.投资经验

13.你知道什么是“投资组合的贝塔系数”吗？它是衡量投资组合相对于整个市场波动性的指标。

A.风险程度

B.收益率

C.市场敏感度

D.投资规模

14.在投资组合的“风险价值”（VaR）计算中，我们通常考虑什么因素来评估潜在损失？是特定置信水平下的潜在最大损失。

A.投资规模

B.市场波动

C.风险溢价

D.成本效率

15.你能解释一下什么是“投资组合的阿尔法系数”吗？它是衡量投资组合超越市场基准的额外收益。

A.基准收益

B.超额收益

C.风险溢价

D.资本成本

16.在投资组合的“绩效评估”中，我们通常使用什么指标来衡量投资组合的表现？是夏普比率或索提诺比率。

A.预期收益率

B.风险调整后收益

C.市场风险

D.投资规模

17.你知道什么是“投资组合的久期”吗？它是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标。

A.利率风险

B.收益率

C.价格敏感度

D.投资规模

18.在投资组合的“免疫策略”中，我们通常如何管理利率风险？是通过匹配债券的久期和投资组合的负债。

A.增加债券投资

B.减少股票投资

C.匹配久期和负债

D.忽略利率风险

19.你能说出几种常见的投资组合“非系统性风险”吗？其中哪一种是