2025年经济与金融专业题库—— 股票市场波动预测方法.docxVIP

2025年经济与金融专业题库——股票市场波动预测方法

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.股票市场波动预测中，最基础的数据分析方法是（）。

A.时间序列分析

B.回归分析

C.因子分析

D.聚类分析

2.GARCH模型主要用于预测股票市场的哪种波动性？（）

A.条件波动率

B.历史波动率

C.标准差

D.方差

3.在股票市场波动预测中，ARCH模型的核心假设是什么？（）

A.波动率具有时变性

B.波动率具有同质性

C.波动率不受外部因素影响

D.波动率具有线性关系

4.波动率预测中，GARCH(1,1)模型的公式通常表示为（）。

A.σ_t^2=α_0+α_1*r_(t-1)^2

B.σ_t^2=β_0+β_1*r_(t-1)^2+β_2*r_(t-2)^2

C.σ_t^2=γ_0+γ_1*r_(t-1)^2

D.σ_t^2=δ_0+δ_1*r_(t-1)^2+δ_2*r_(t-2)^2

5.股票市场波动预测中，哪些指标通常用于衡量市场情绪？（）

A.VIX指数

B.MACD指标

C.RSI指标

D.KDJ指标

6.在波动率预测中，ARCH模型的主要局限性是什么？（）

A.无法处理波动率的时变性

B.对小样本数据敏感

C.无法捕捉长期依赖关系

D.计算复杂度高

7.股票市场波动预测中，哪些因素通常被认为是重要的驱动因素？（）

A.宏观经济指标

B.公司财务数据

C.市场情绪指标

D.以上都是

8.在波动率预测中，GARCH(1,1)模型相比ARCH模型的优势是什么？（）

A.能更好地捕捉波动率的时变性

B.计算效率更高

C.对小样本数据更稳健

D.以上都是

9.股票市场波动预测中，哪些方法属于非对称波动率模型？（）

A.GJR-GARCH模型

B.EGARCH模型

C.GARCH模型

D.以上都是

10.在波动率预测中，哪些指标通常用于衡量市场波动性？（）

A.VIX指数

B.波动率微笑

C.历史波动率

D.以上都是

11.股票市场波动预测中，哪些方法属于高频数据分析方法？（）

A.分形分析

B.小波分析

C.机器学习

D.以上都是

12.在波动率预测中，GARCH模型的主要假设是什么？（）

A.波动率具有时变性

B.波动率具有同质性

C.波动率不受外部因素影响

D.波动率具有线性关系

13.股票市场波动预测中，哪些因素通常被认为是重要的宏观经济指标？（）

A.GDP增长率

B.利率水平

C.通货膨胀率

D.以上都是

14.在波动率预测中，GARCH(1,1)模型相比GARCH(2,2)模型的局限性是什么？（）

A.能更好地捕捉波动率的时变性

B.计算效率更高

C.无法捕捉更长期的依赖关系

D.对小样本数据更稳健

15.股票市场波动预测中，哪些方法属于深度学习方法？（）

A.LSTM模型

B.CNN模型

C.GRU模型

D.以上都是

16.在波动率预测中，ARCH模型的主要优势是什么？（）

A.计算简单

B.对小样本数据敏感

C.能捕捉波动率的时变性

D.以上都是

17.股票市场波动预测中，哪些指标通常用于衡量市场流动性？（）

A.交易量

B.市场宽度

C.市场深度

D.以上都是

18.在波动率预测中，GJR-GARCH模型相比GARCH模型的优势是什么？（）

A.能更好地捕捉波动率的非对称性

B.计算效率更高

C.对小样本数据更稳健

D.以上都是

19.股票市场波动预测中，哪些方法属于传统统计方法？（）

A.时间序列分析

B.回归分析

C.因子分析

D.以上都是

20.在波动率预测中，哪些因素通常被认为是重要的公司财