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2025年银行从业资格试题答案解析《风险管理》

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.以下关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只存在于传统的信贷业务中

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

D.信用风险具有明显的系统性风险特征

答案：C

解析：信用风险不仅存在于传统的信贷业务中，还存在于其他表内、表外业务中，如担保、承兑和证券投资等，A选项错误；贷款并不是商业银行唯一的信用风险来源，B选项错误；信用风险具有明显的非系统性风险特征，D选项错误；C选项是信用风险的正确定义。

2.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平

答案：D

解析：资本充足率水平是银行承担风险的缓冲垫，而风险管理水平则决定了银行识别、计量、监测和控制风险的能力，二者共同决定了商业银行的风险承担能力。资产规模与承担风险能力没有直接的决定关系，盈利水平也不是直接决定风险承担能力的因素，所以选D。

3.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是单一原因形成且独立的风险，A选项错误；流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，B选项正确；C选项是流动性风险的定义，正确；大量存款人的挤兑会使银行资金流出大幅增加，导致银行面临较大的流动性风险，D选项正确。

4.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

答案：C

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险，C选项正确；信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化带来的风险，A选项错误；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，B选项错误；流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，D选项错误。

5.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

答案：B

解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%。已知预期损失为4亿元，资产风险暴露为250亿元，代入公式可得：4÷250×100%=1.60%，所以选B。

6.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.风险分散化对资产的多样化没有要求

D.风险分散化的效果与资产组合中资产数量的多少无关

答案：A

解析：只要两种资产收益率的相关系数不为1，即不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，A选项正确；两种资产收益率的相关系数为1时，分散投资可以最大程度降低风险，但不能完全消除风险，因为还存在系统性风险，B选项错误；风险分散化要求资产具有多样化，C选项错误；一般来说，资产组合中资产数量越多，风险分散化的效果越好，D选项错误。

7.下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案：A

解析：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种重要方法，但不是唯一方法，还有敏感性分析等其他方法，A选项错误；标准久期分析法只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，B选项正确；标准久期分析法对期权性风险的反映较差