概率论与数理统计中随机变量协方差与方差公式推导.pdfVIP

3.设X,Y是两个随机向量，则

D(XY)D(X)+D(Y)

2E{[X−E(X)][Y−E(Y)]};

证D(XY)E[(XY)−E(XY)]2

E[(X−E(X))(Y−E(Y))]2

E[X−E(X)]2+E[Y−E(Y)]2

2E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}.

D(X)+D(Y)

2E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}.

2E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}.

2E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}.

上式右端第三项：

2E{[X−E(X)[Y−E(Y)]}

2E[XY−XE(Y)−YE(X)+E(X)E(Y)]

2[E(XY)−E(X)E(Y)−E(Y)E(X)