2025年投资学专业题库—— 投资学专业投资组合优化.docxVIP

2025年投资学专业题库——投资学专业投资组合优化

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险越低，收益越高

B.收益与风险成正比

C.在给定风险水平下，选择收益最高的投资组合

D.在给定收益水平下，选择风险最低的投资组合

2.下列哪一项不是投资组合有效边界的特征？（）

A.有效边界是所有可能的投资组合中，风险最低的集合

B.有效边界上的投资组合是风险与收益的最佳平衡

C.有效边界是凸的

D.有效边界外的投资组合比边界上的投资组合更优

3.标准差作为风险的度量，其缺点是（）。

A.没有考虑投资组合中各资产之间的相关性

B.只能衡量绝对风险，不能衡量相对风险

C.没有考虑投资的时间价值

D.计算复杂，不易理解

4.无风险资产的存在，会使得投资组合的有效边界（）。

A.变为一条直线

B.变为一条曲线

C.向左移动

D.向右移动

5.下列哪一项是投资组合diversification的主要目的？（）

A.提高投资组合的预期收益

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的管理成本

6.布尔津投资组合理论（MarkowitzPortfolioTheory）的主要贡献是（）。

A.提出了风险厌恶的概念

B.提出了资本资产定价模型

C.提出了投资组合有效边界的概念

D.提出了投资组合diversification的概念

7.下列哪一项不是投资组合diversification的主要方法？（）

A.投资于不同类型的资产

B.投资于不同地区的资产

C.投资于同一行业的资产

D.投资于不同时间的资产

8.投资组合的预期收益是指（）。

A.投资组合在未来可能获得的最高收益

B.投资组合在未来可能获得的最低收益

C.投资组合在未来可能获得的平均收益

D.投资组合在未来可能获得的收益标准差

9.投资组合的风险是指（）。

A.投资组合未来收益的不确定性

B.投资组合未来收益的确定性

C.投资组合未来收益的损失

D.投资组合未来收益的增加

10.下列哪一项是投资组合rebalancing的主要目的？（）

A.提高投资组合的预期收益

B.降低投资组合的风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的管理成本

11.投资组合的beta系数是指（）。

A.投资组合的预期收益

B.投资组合的风险

C.投资组合相对于市场风险的敏感度

D.投资组合的收益标准差

12.下列哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的主要假设？（）

A.投资者都是风险厌恶的

B.市场是有效的

C.投资者可以无限制地借入和借出资金

D.以上都是

13.下列哪一项是套利定价理论（APT）的主要贡献？（）

A.提出了风险厌恶的概念

B.提出了资本资产定价模型

C.提出了多因素模型

D.提出了投资组合diversification的概念

14.下列哪一项是投资组合绩效评估的主要方法？（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.以上都是

15.下列哪一项是投资组合绩效评估的主要指标？（）

A.投资组合的预期收益

B.投资组合的风险

C.投资组合的beta系数

D.投资组合的夏普比率

16.下列哪一项是投资组合绩效评估的主要目的？（）

A.评估投资组合的管理能力

B.评估投资组合的风险

C.评估投资组合的收益

D.评估投资组合的流动性

17.下列哪一项是投资组合绩效评估的主要方法？（）

A.横向比较

B.纵向比较

C.以上都是

D.以上都不是

18.下列哪一项是投资组合绩效评估的主要指标？（）

A.投资组合的预期收益

B.投资组合的风险