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2025年金融数学专业题库—— 期权风险管理模型与实践.docx

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    2025年金融数学专业题库——期权风险管理模型与实践

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（本部分共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上。）

    1.期权风险管理的核心目标是（）。

    A.实现最大化的市场波动率

    B.将期权组合的Delta值始终控制在零

    C.通过动态调整头寸来对冲市场风险

    D.尽可能避免期权合约的实物交割

    2.在Black-Scholes模型中，如果标的资产价格波动率增加，看涨期权的价格通常会（

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