实验八模型设定与诊断检验.pptVIP

第1页，共31页，星期日，2025年，2月5日受约束回归在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。如：C-D生产函数Q=AK?L?模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restrictedregression）;不加任何约束的回归称为无约束回归（unrestrictedregression）。第2页，共31页，星期日，2025年，2月5日一、模型参数的线性约束二、对回归模型增加或减少解释变量三、参数的稳定性四、非线性约束第3页，共31页，星期日，2025年，2月5日一、模型参数的线性约束对模型施加约束得或(*)(**)如果对（**）式回归得出则由约束条件可得：第4页，共31页，星期日，2025年，2月5日然而，对所考查的具体问题能否施加约束？需进一步进行相应的检验。常用的检验有：F检验、x2检验与t检验，主要介绍F检验在同一样本下，记无约束样本回归模型为受约束样本回归模型为于是第5页，共31页，星期日，2025年，2月5日受约束样本回归模型的残差平方和RSSR于是e’e为无约束样本回归模型的残差平方和RSSU(*)受约束与无约束模型都有相同的TSS由（*）式RSSR?RSSU从而ESSR?ESSU这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。第6页，共31页，星期日，2025年，2月5日但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR与RSSU的差异变小。可用RSSR-RSSU的大小来检验约束的真实性根据数理统计学的知识：)(~/)(22RUURkkRSSRSS--cs于是：)1,(~)1/()/()(-------=URUUURUURknkkFknRSSkkRSSRSSF第7页，共31页，星期日，2025年，2月5日例建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为Q:居民对食品的需求量，X：消费者的消费支出总额P1：食品价格指数，P0：居民消费价格总指数。零阶齐次性，当所有商品和消费者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变(*)(**)为了进行比较，将同时估计（*）式与（**）式。第8页，共31页，星期日，2025年，2月5日根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系:首先,确定具体的函数形式对数变换:考虑到零阶齐次性时(***)(****)(****)式也可看成是对（***）式施加如下约束而得因此，对（****）式进行回归，就意味着原需求函数满足零阶齐次性条件。第9页，共31页，星期日，2025年，2月5日X：人均消费X1：人均食品消费GP：居民消费价格指数FP：居民食品消费价格指数XC：人均消费（90年价）Q：人均食品消费（90年价）P0：居民消费价格缩减指数（1990=100）P：居民食品消费价格缩减指数（1990=100表3.2.1中国城镇居民消费支出（元）及价格指数X(当年价)X1(当年价)GP(上年=100)FP(上年=100)XC(1990年价)Q(1990年价)P0(1990=100)P1(1990=100)1981456.8420.4102.5102.7646.1318.370.7132.11982471.0432.1102.0102.1659.1325.071.5132.91983505.9464.0102.0103.7672.2337.075.3137.71984559.4514.3102.7104.0690.4350.581.0146.71985673.2