泊松过程及维纳过程.pptxVIP

第三节泊松过程及维纳过程

一、独立增量过程

二、泊松过程的数学模型

三、维纳过程的数学模型

四、小结

一、独立增量过程

给定二阶矩过程(X(t),t0},称随机变量

X(t)X(s),0st为随机过程在区间(s,t]上的

增量.如果对任意选定的正整数n和任意选定的

0t0t1t2tn,n个增量

X(t1)X(t0),X(t2)X(t1),,X(tn)X(tn1)

相互独立,则称{X(t),t0}为独立增量过程.

特征:在互不重叠的区间上,状态的增量是相

互独立的.

在X(0)0的条件下,独立增量过程的有限

维分布函数族可以由增量X(t)X(s)(0st)

的分布确定.

如果对任意的实数h和0shth,

X(th)X(sh)和X(t)X(s)具有相同的分布,

则称增量具有平稳性.

如果增量具有平稳性,那么增量X(t)-X(s)的分

布函数只依赖于时间差t-s,而不依赖于t和s本身.

当增量具有平稳性时,称相应的独立增量过程

是齐次的或时齐的.

独立增量过程的协方差函数Cx(s,t).

设X(0)0,方差函数DX(t)已知.

记Y(t)X(t)X(t).

当X(t)具有独立增量时,Y(t)也具有独立增

量2

;Y(0)0,E[Y(t)]0,DY(t)E[Y(t)]DX(t).

因此,当0st时,有

CX(s,t)E[Y(s)Y(t)]

E{[Y(s)Y(0)][(Y(t)Y(s))Y(s)]}

E{[Y(s)Y(0)][(Y(t)Y(s))Y(s)]}

E[Y(s)Y(0)]E[Y(t)Y(s)]E[Y2(s)]

DX(s).

因此,对任意s,t0,协方差函数可用方差函数

表示为

CX(s,t)DX(min(s,t)).

1.问题的提出

考虑下列随时间的推移迟早会重复出现的事件：

二、泊松过程

自电子管阴极发射的电子到达阳极

的数学模型(1);

(2)意外事故或意外差错的发生;

(3)要求服务的顾客到达服务站.

问题的分析与求解将电子、顾客等看作时间轴上的质

0102

点,

达阳极、顾客到达服务站等事件的点出现.

0304

发生相当于质

陆续地出现在时间轴上的许多质点的质点流.

0506

所构成的随机

称为计数过程.因此研究的对象可以认为是随时间

07用N(t),t0表示在时间间08隔(0,t]内时间轴上