2025年金融数学专业题库—— 数学在金融投资决策中的应用.docxVIP

2025年金融数学专业题库——数学在金融投资决策中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在金融投资中，下列哪一项最能够体现数学模型的预测能力？（A）模型参数的准确性（B）模型结果的复杂度（C）模型的可解释性（D）模型的历史回测表现

2.假设某股票的当前价格为50元，预期未来一年内上涨20%的概率为70%，下跌30%的概率为30%，那么该股票的预期收益率是多少？（A）14%（B）16%（C）18%（D）20%

3.在Black-Scholes期权定价模型中，下列哪一项是不影响期权价格的因素？（A）期权费（B）标的资产价格（C）无风险利率（D）波动率

4.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B的预期收益率为15%，标准差为20%，且两种资产的相关系数为0.5。如果投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？（A）12.6%，17.1%（B）13.2%，18.3%（C）12.9%，16.8%（D）13.5%，17.5%

5.在资本资产定价模型（CAPM）中，下列哪一项是衡量投资组合系统性风险的指标？（A）贝塔系数（B）标准差（C）夏普比率（D）阿尔法系数

6.假设某股票的当前价格为100元，看涨期权的行权价格为110元，期权费为5元，一年后的股票价格可能上涨到120元或下跌到80元。如果投资者购买该看涨期权，那么其投资组合的预期收益率是多少？（A）10%（B）15%（C）20%（D）25%

7.在有效市场假说中，下列哪一项是市场有效性的主要表现？（A）价格波动较大（B）价格波动较小（C）价格能够充分反映所有信息（D）价格能够充分反映部分信息

8.假设某投资组合由三种资产构成，资产A的预期收益率为8%，标准差为10%，资产B的预期收益率为12%，标准差为15%，资产C的预期收益率为10%，标准差为12%，且三种资产的相关系数分别为0.6、0.5和0.7。如果投资组合中三种资产的投资比例分别为40%、30%和30%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？（A）10.2%，11.4%（B）10.8%，12.6%（C）11.4%，11.8%（D）11.6%，12.2%

9.在马科维茨投资组合理论中，下列哪一项是衡量投资组合风险的指标？（A）贝塔系数（B）标准差（C）夏普比率（D）阿尔法系数

10.假设某股票的当前价格为200元，看跌期权的行权价格为180元，期权费为10元，一年后的股票价格可能上涨到220元或下跌到160元。如果投资者购买该看跌期权，那么其投资组合的预期收益率是多少？（A）-5%（B）-10%（C）-15%（D）-20%

11.在套利定价理论中，下列哪一项是影响资产收益率的因素？（A）市场风险（B）公司风险（C）系统性风险（D）非系统性风险

12.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为9%，标准差为12%，资产B的预期收益率为12%，标准差为18%，且两种资产的相关系数为0.4。如果投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为70%和30%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？（A）10.2%，13.5%（B）10.8%，14.2%（C）11.4%，13.8%（D）11.6%，14.6%

13.在期权定价模型中，下列哪一项是影响期权价格的因素？（A）期权费（B）标的资产价格（C）无风险利率（D）波动率

14.假设某股票的当前价格为150元，看涨期权的行权价格为160元，期权费为8元，一年后的股票价格可能上涨到170元或下跌到130元。如果投资者购买该看涨期权，那么其投资组合的预期收益率是多少？（A）6.7%（B）7.1%（C）7.5%（D）8.0%

15.在有效市场假说中，下列哪一项是市场无效性的主要表现？（A）价格波动较大（B）价格波动较小（C）价格能够充分反映所有信息（D）价格能够充分反映部分信息

16.假设某投资组合由三种资产构成，资产A的预期收益率为7%，标准差为9%，资产B的预期收益率为11%，标准差为14%，资产C的预期收益率为9%，标准差为13%，且三种资产的相关系数分别为0.5、0.6和0.4。如果投资组合中三种资产的投资比例分别为50%、20%和30%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？（A）8.4%，10.2%（B）8.6%，10.8%（C）8.8%，11.4%（D）9.0%，11.8%

17.在马科维茨投资组合理论中，下列哪一项是衡量投