2025年金融工程专业题库—— 金融工程专业的金融金融科学方法与工具.docxVIP

2025年金融工程专业题库——金融工程专业的金融金融科学方法与工具

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1.金融工程的核心目标是（）。

A.增加市场流动性

B.规避系统性风险

C.优化资源配置效率

D.提高金融机构盈利能力

2.以下哪项不是金融工程的基本要素？（）

A.期权

B.信用风险

C.远期合约

D.资产负债表

3.马科维茨投资组合理论的基础是（）。

A.风险与收益的对称关系

B.市场有效性假说

C.无风险套利机会

D.投资者的效用函数

4.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.活期存款

5.套利定价理论（APT）的核心假设是（）。

A.市场无摩擦

B.投资者是理性的

C.存在多个系统性风险因子

D.资产收益服从正态分布

6.有效市场假说（EMH）的三种形式中，最弱的是（）。

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.无效市场

7.以下哪种方法不属于蒙特卡洛模拟的应用范围？（）

A.期权定价

B.风险价值（VaR）计算

C.资产定价模型

D.货币政策分析

8.状态-价格模型主要用于解决哪种问题？（）

A.资产定价

B.风险管理

C.衍生品定价

D.公司财务决策

9.以下哪种金融工具具有杠杆效应？（）

A.股票

B.指数基金

C.期货合约

D.定期存款

10.以下哪项不是金融工程中的对冲策略？（）

A.套利

B.保险

C.期权对冲

D.资产配置

11.风险价值（VaR）计算的主要假设是（）。

A.历史数据可以预测未来

B.市场收益率服从正态分布

C.投资组合是无风险的

D.所有资产收益相关系数为1

12.以下哪种模型属于多因子模型？（）

A.Black-Scholes模型

B.CapitalAssetPricingModel（CAPM）

C.APT模型

D.单因子模型

13.以下哪种方法不属于敏感性分析？（）

A.情景分析

B.敏感性测试

C.压力测试

D.蒙特卡洛模拟

14.以下哪种金融工具具有时间价值？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货合约

15.以下哪种方法不属于风险管理工具？（）

A.VaR

B.灵敏度分析

C.期权对冲

D.资产配置

16.以下哪种金融工具具有波动率敏感性？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货合约

17.以下哪种模型属于自回归模型？（）

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.Black-Scholes模型

D.APT模型

18.以下哪种方法不属于风险管理框架？（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险投资

19.以下哪种金融工具具有信用风险？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.货币市场基金

20.以下哪种方法不属于金融工程中的定价方法？（）

A.预期收益法

B.套利定价法

C.风险调整定价法

D.蒙特卡洛定价法

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。错选、少选或未选均无分。）

1.金融工程的基本要素包括（）。

A.期权

B.信用风险

C.远期合约

D.资产负债表

E.流动性

2.马科维茨投资组合理论的核心假设包括（）。

A.投资者是理性的

B.风险厌恶

C.市场无摩擦

D.资产收益服从正态分布

E.无风险套利机会

3.衍生品的常见类型包括（）。

A.期权

B.期货合约

C.互换

D.远期合约

E.股票

4.套利定价理论（APT）的主要风险因子包括（）。

A.市场风险

B.利率风险

C.货币风险

D.信用风险

E.流动性风险

5.有效市场假说（