2025年国民经济管理专业题库—— 金融市场风险评估与风险预测技术研究.docxVIP

2025年国民经济管理专业题库——金融市场风险评估与风险预测技术研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1.金融市场风险评估的核心目标是（）。

A.减少市场波动

B.提高投资收益

C.识别和量化潜在风险

D.规避所有市场风险

2.在金融市场风险评估中，VaR模型属于哪种风险度量方法？（）

A.静态风险评估

B.动态风险评估

C.历史模拟法

D.情景分析法

3.以下哪项不是金融市场风险的主要来源？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.政策风险

4.金融市场风险预测中，时间序列分析法主要适用于哪种类型的数据？（）

A.静态数据

B.动态数据

C.历史数据

D.未来数据

5.以下哪种模型不属于金融市场风险评估中的常用模型？（）

A.VaR模型

B.压力测试模型

C.决策树模型

D.敏感性分析模型

6.金融市场风险评估中的“压力测试”主要目的是什么？（）

A.评估极端市场条件下的风险

B.提高投资收益

C.减少市场波动

D.规避所有市场风险

7.金融市场风险预测中，ARIMA模型主要用于解决哪种问题？（）

A.回归分析

B.时间序列预测

C.分类问题

D.聚类问题

8.金融市场风险评估中的“敏感性分析”主要目的是什么？（）

A.评估单个风险因素对整体风险的影响

B.提高投资收益

C.减少市场波动

D.规避所有市场风险

9.金融市场风险预测中，神经网络模型的主要优势是什么？（）

A.解释性强

B.计算效率高

C.数据量要求低

D.预测精度高

10.金融市场风险评估中的“情景分析”主要目的是什么？（）

A.评估不同市场情景下的风险

B.提高投资收益

C.减少市场波动

D.规避所有市场风险

11.金融市场风险预测中，支持向量机模型主要用于解决哪种问题？（）

A.回归分析

B.分类问题

C.时间序列预测

D.聚类问题

12.金融市场风险评估中的“风险价值（VaR）”主要适用于哪种类型的风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

13.金融市场风险预测中，指数平滑法的主要优势是什么？（）

A.解释性强

B.计算效率高

C.数据量要求低

D.预测精度高

14.金融市场风险评估中的“压力测试”和“敏感性分析”有什么区别？（）

A.压力测试更关注极端市场条件，敏感性分析更关注单个风险因素

B.压力测试更关注单个风险因素，敏感性分析更关注极端市场条件

C.压力测试和敏感性分析没有区别

D.压力测试和敏感性分析都只关注极端市场条件

15.金融市场风险预测中，时间序列分析法的主要局限性是什么？（）

A.预测精度不高

B.数据量要求高

C.解释性强

D.计算效率高

16.金融市场风险评估中的“情景分析”和“压力测试”有什么区别？（）

A.情景分析更关注极端市场条件，压力测试更关注单个风险因素

B.情景分析更关注单个风险因素，压力测试更关注极端市场条件

C.情景分析和压力测试没有区别

D.情景分析和压力测试都只关注极端市场条件

17.金融市场风险预测中，神经网络模型的主要局限性是什么？（）

A.解释性强

B.计算效率高

C.数据量要求高

D.预测精度高

18.金融市场风险评估中的“风险价值（VaR）”和“敏感性分析”有什么区别？（）

A.VaR更关注极端市场条件，敏感性分析更关注单个风险因素

B.VaR更关注单个风险因素，敏感性分析更关注极端市场条件

C.VaR和敏感性分析没有区别

D.VaR和敏感性分析都只关注极端市场条件

19.金融市场风险预测中，支持向量机模型的主要局限性是什么？（）

A.解释性强

B.