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中级银行从业资格试题《风险管理》测试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

答案：C

解析：A选项，贷款是最大、最明显的信用风险来源，而非存款；B选项，信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；D选项，操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利。而对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，故C正确。

2.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C.战略目标决定了实现路径

D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

答案：D

解析：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径，A正确；战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等，B正确；战略目标决定了实现路径，C正确。由于各家商业银行所处的外部环境、自身实力等因素不同，所以战略目标是不同的，D说法错误。

3.正态分布的图形特征是（）。

A.中间低，两边高，左右对称

B.中间高，两边低，左右对称

C.中间低，两边高，左右不对称

D.中间高，两边低，左右不对称

答案：B

解析：正态分布是一种常见的概率分布，其图形特征是中间高，两边低，并且左右对称，故B正确。

4.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

解析：资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性，A正确；负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债变为积极性的主动负债，B错误；资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，C正确；全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，D正确。

5.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险并非只有当违约实际发生时才会产生，信用评级的下降等也会带来信用风险，A错误；对商业银行来说，贷款是主要的信用风险来源，但不是唯一来源，B错误；结算风险是一种特殊的信用风险，C正确；交易对手信用评级的下降属于信用风险，D错误。

6.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

答案：A

解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还可以衡量利率变动对银行经济价值的影响，A错误；采用标准久期分析法，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C正确；对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确，D正确。

7.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。

A.流动性比例和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：D

解析：流动性比例、超额备付金率、核心负债比例、流动性缺口率等都属于商业银行流动性监管核心指标，A、B、C正确；计算商业银行流动性监管核心指标应分别计算本币和外币口径数据，而不是统一折合成本币计算，D错误。

8.下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.