原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
国际风险管理师(PRM)考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下关于风险价值（VaR）的描述，正确的是？
A.VaR表示在一定持有期内的最小潜在损失
B.VaR是置信水平下的预期尾部损失
C.VaR衡量的是在给定置信水平下的最大潜在损失
D.VaR仅适用于市场风险，不适用于信用风险
答案：C
解析：VaR（ValueatRisk）的标准定义是“在一定持有期和置信水平下，某一金融资产或组合可能遭受的最大潜在损失”（C正确）。A错误，因VaR是“最大”而非“最小”损失；B描述的是预期损失（ES）；D错误，VaR可用于信用风险等多种风险类型（如CreditVaR）。
巴塞尔协议III中新增的流动性监管指标是？
A.资本充足率（CAR）
B.杠杆率（LeverageRatio）
C.流动性覆盖率（LCR）
D.风险加权资产（RWA）
答案：C
解析：巴塞尔协议III针对2008年金融危机暴露的流动性风险，新增了流动性覆盖率（LCR，衡量短期流动性）和净稳定资金比例（NSFR，衡量长期资金稳定性）（C正确）。A、B、D均为巴塞尔协议已有的监管指标（CAR和RWA来自巴塞尔II，杠杆率在巴塞尔III中强化）。
以下哪项属于操作风险的“人员因素”？
A.交易系统故障导致订单错误
B.交易员因疏忽误操作大额交易
C.外部黑客攻击导致数据泄露
D.自然灾害损坏办公设施
答案：B
解析：操作风险的四大类别包括内部流程、人员、系统、外部事件。B属于人员因素（操作失误）；A是系统因素；C是外部事件；D是外部事件（自然灾害）。
风险偏好（RiskAppetite）的核心定义是？
A.机构能够承受的最大风险损失金额
B.机构愿意承担的风险类型和水平
C.风险事件发生时的应急处理方案
D.风险与收益的最优平衡点
答案：B
解析：风险偏好是机构在追求战略目标时愿意承担的风险类型和水平（B正确）。A是风险承受能力（RiskCapacity）；C是风险应对策略；D是风险调整后的资本收益（RAROC）的目标。
在压力测试中，“反向压力测试”的主要目的是？
A.验证正常市场条件下的风险模型准确性
B.识别导致机构破产的极端情景
C.评估风险对冲策略的有效性
D.比较不同风险度量方法的结果差异
答案：B
解析：反向压力测试从“机构无法生存”的结果出发，反向推导可能引发该结果的极端情景（B正确）。A是常规压力测试的目的；C是对冲有效性测试；D是模型验证内容。
以下哪项不属于市场风险的主要来源？
A.利率波动
B.信用评级下调
C.汇率变动
D.股票价格波动
答案：B
解析：市场风险源于市场价格波动（利率、汇率、股票、商品等）；信用评级下调属于信用风险（B错误）。
企业风险管理（ERM）的核心特征是？
A.仅关注单一风险类型的管理
B.强调风险与战略目标的整合
C.依赖外部第三方进行风险评估
D.以合规为唯一管理目标
答案：B
解析：ERM要求将风险管理融入企业战略和日常运营，实现风险与价值创造的平衡（B正确）。A是传统分散式风险管理的缺陷；C、D均不符合ERM的全面性和战略性要求。
以下关于信用违约互换（CDS）的描述，错误的是？
A.CDS是一种信用衍生工具
B.买方定期支付保费，卖方在标的违约时赔偿
C.CDS可以完全消除信用风险
D.CDS的价格反映标的资产的违约概率
答案：C
解析：CDS通过风险转移降低信用风险，但无法“完全消除”（如存在交易对手风险）（C错误）。其他选项均为CDS的基本特征。
流动性风险的“融资流动性风险”指？
A.无法以合理价格变现资产的风险
B.无法及时获得足够资金偿还债务的风险
C.市场深度不足导致交易成本上升的风险
D.货币兑换受限引发的流动性问题
答案：B
解析：融资流动性风险（FundingLiquidityRisk）指机构无法及时以合理成本获得资金以履行支付义务（B正确）；A是市场流动性风险（MarketLiquidityRisk）。
以下哪项是风险度量的“一致性公理”要求？
A.风险度量结果应与投资规模无关
B.风险度量应满足次可加性（Subadditivity）
C.风险度量仅关注损失的期望值
D.风险度量无需考虑尾部事件
答案：B
解析：Artzner提出的一致性风险度量需满足单调性、次可加性、正齐次性、平移不变性四大公理，其中次可加性要求“组合风险不大于各资产风险之和”（B正确）。A错误（正齐次性要求与规模成比例）；C、D均不符合一致性要求。
二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）
以下属于《巴塞尔协议III》强化的资本监管措施有？（）
A.提高普通股一级资本（CET1）的最低要求至4.5%
文档评论（0）