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银行等金融机构的风险面试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险属于信用风险？

A.市场价格波动

B.借款人违约

C.汇率变动

D.操作失误

2.银行面临的流动性风险是指（）。

A.无法按时支付存款人取款

B.利率变动损失

C.投资亏损

D.声誉受损

3.风险价值（VaR）主要衡量的是（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

4.以下不属于市场风险的是（）。

A.股票价格风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.汇率风险

5.巴塞尔协议主要针对银行的（）进行监管。

A.盈利水平

B.风险控制

C.市场份额

D.客户服务

6.银行贷款五级分类中，哪类贷款损失可能性最大？

A.关注类

B.次级类

C.可疑类

D.损失类

7.操作风险不包括（）。

A.内部欺诈

B.外部事件

C.利率风险

D.系统故障

8.风险分散是通过（）来降低风险。

A.投资多种资产

B.增加资本

C.减少业务

D.购买保险

9.信用评级的主要作用是（）。

A.评估市场风险

B.衡量企业盈利能力

C.评估信用风险

D.确定贷款利率

10.久期是衡量债券（）对利率变动敏感性的指标。

A.价格

B.票面利率

C.到期收益率

D.信用等级

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构面临的主要风险包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.市场风险的来源有（）。

A.利率变动

B.汇率变动

C.股票价格波动

D.商品价格变化

3.信用风险的管理措施有（）。

A.信用评级

B.贷款担保

C.风险分散

D.风险对冲

4.操作风险的成因包括（）。

A.人员失误

B.内部欺诈

C.系统故障

D.外部事件

5.流动性风险的衡量指标有（）。

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.资产负债率

D.存贷比

6.风险对冲的工具包括（）。

A.期货

B.期权

C.互换

D.远期合约

7.银行贷款审批流程中，需要评估的风险有（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

8.金融风险管理的目标包括（）。

A.确保金融机构稳健经营

B.保护投资者利益

C.维护金融市场稳定

D.提高金融机构盈利能力

9.信用评级机构评估企业信用时考虑的因素有（）。

A.财务状况

B.经营能力

C.行业前景

D.信用记录

10.巴塞尔协议对银行的要求包括（）。

A.资本充足率要求

B.风险管理要求

C.信息披露要求

D.业务范围要求

三、判断题（每题2分，共10题）

1.信用风险只存在于贷款业务中。（）

2.市场风险可以通过多样化投资完全消除。（）

3.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

4.流动性风险是指银行无法满足客户提款需求的风险。（）

5.风险价值（VaR）能准确预测风险损失的具体金额。（）

6.信用评级越高，企业违约的可能性越小。（）

7.风险分散和风险对冲是相同的风险管理策略。（）

8.银行资本充足率越高，抗风险能力越强。（）

9.操作风险事件不会导致银行的声誉受损。（）

10.金融机构可以通过购买保险来转移所有风险。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的含义及主要表现形式。

答：信用风险指借款人或交易对手因各种原因不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。主要表现为违约风险、信用状况恶化风险等。

2.市场风险有哪些常见的管理方法？

答：常见管理方法有风险限额管理，设定各类风险限额；套期保值，利用金融衍生品对冲风险；资产分散化，投资多种市场资产降低单一资产风险暴露。

3.简述操作风险的特点。

答：操作风险具有内生性，多源于内部流程、人员和系统问题；具有明显的不对称性，损失与收益不对等；发生频率高但损失规模差异大，部分事件影响严重。

4.如何衡量金融机构的流动性风险？

答：可用流动性覆盖率，衡量短期压力情景下优质流动性资产的充足程度；净稳定资金比例，反映长期稳定资金来源对业务所需资金支持情况；还有存贷比等指标辅助衡量。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融机构在当前经济环境下如何平衡风险管理与业务发展。

答：当前经济环境复杂，金融机构一方面要加强风险管理，准确识别、评估各类风险，制定合理风险政策，避免过度冒险。另一方面要把握业务发展机遇，创新业务模式