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分数阶期权定价模型的数值解法优化

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.1金融市场发展需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1.2传统期权定价模型局限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.1.3分数阶金融模型引入价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.1分数阶微积分金融应用概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.2.2分数阶期权定价模型进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.2.3数值解法在期权定价中应用动态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.3主要研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

1.4技术路线与研究框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

1.5创新点与潜在价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

分数阶期权定价模型理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1分数阶微积分基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.1.1分数阶导数与积分定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.1.2常用分数阶运算符理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.1.3分数阶随机过程构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.2基于分数阶理论的期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.2.1带分数阶波动率模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

2.2.2带分数阶记忆性的期权定价模型推导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

2.2.3模型特性与经济学解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

分数阶期权定价模型的数值求解方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.1常见的期权定价数值技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.1.1美式期权价值函数迭代求解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.1.2欧式期权解析及近似方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.2基于有限差分方法的分数阶模型求解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

3.3基于蒙特卡洛模拟方法的分数阶模型解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.3.1分数阶随机路径生成策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

3.3.2效率提升采样技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

3.3.3方差减小技术拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

3.4其他数值计算途径探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

分数阶期权定价模型数值解法的优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84

4.1收敛性与稳定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.1.1数值格式的收敛速度评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

4.1.2算法迭代过程的稳定性保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90

4.1.3实际应用中的稳定性影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93

4.2计算效率提升路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94

4.2.1并行计算与向量化处理应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．97

4.2.2快速迭代算法设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100

4.2.3内存优化与管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．