（56页PPT）某知名公司全面风险管理体系咨询报告BT.pptxVIP

全面风险管理和系统建设123公司风险现状风险管理框架和内容风险管理系统应用4公司案例分享05乙方优势

投资业务股权投资业务金融机构股权投资????固定收益类投资业务债券投资????有价证券投资业务新股申购???某省市场股票投资???其它投资业务基金投资????信托投资???同业业务同业拆借业务???公司金融业务存款业务活期存款、定期存款、协定存款、通知存款????信贷业务贷款业务（流贷、固定资产、鉴证、项目、银团、应收账款、动产）????消费信贷????买方信贷????委托贷款????票据业务票据代办、保兑保贴、票据贴现、票据托管???其他金融业务融资租赁????中间业务结算业务账户管理、成员单位存贷款、支付结算???外汇业务即期结售汇、外汇贷款、外汇委托贷款??中间业务保函业务、贷款担保、贷款承诺函??市场风险信用风险流动性风险操作风险业务类别1风险现状-业务与风险映射分析

2公司风险现状-投资业务面临的主要风险高度风险中度风险低度风险风险分类投资业务主要业务类别未采用有效的风险计量模型未进行有效限额管理（头寸、VaR、止损、久期等）利率、汇率、股价等基础变量的敏感性较强，直接导致资产价值的变动未明确信用风险政策交准入、授信不审慎，尽职调查不充分投后管理未完善未完善资金管理、流动性监测、融资渠道管理、压力测试、应急预案投资产品杠杆设计与风险收益不匹配投资敞口的集中度过大，引发流动性风险控制制度不完善缺乏有效的流程梳理和风险识别缺乏历史数据的支持和经验的积累风险管理关键要点债券投资基金及股票投资股权投资同业拆借市场风险信用风险流动性风险操作风险

3公司风险现状-公司金融业务面临的主要风险高度风险中度风险低度风险风险分类公司金融业务主要业务类别未采用有效的风险计量模型未进行有效限额管理（头寸、VaR、止损、久期等）未进行有效实时监控、压力测试未明确信用风险政策授信管理不充分，客户信用评级、抵押品评估、违约风险处置等方面缺乏经验贷后管理不完善未完善资金管理、流动性监测、融资渠道管理、压力测试、应急预案存贷业务期限不匹配，有较大的流动性缺口控制制度不完善缺乏有效的流程梳理和风险识别缺乏历史数据的支持和经验的积累风险管理关键要点信贷业务票据业务存款业务其他金融市场风险信用风险流动性风险操作风险

4公司风险现状-中间业务面临的主要风险高度风险中度风险低度风险风险分类中间业务主要业务类别未明确信用风险政策账户管理不完善，未登记客户身份基本信息担保品管理是否有效未完善资金管理、流动性监测、融资渠道管理、压力测试、应急预案交数据接口未得到有效的监控，交数据未能及时、完整、准确地接收。风险管理关键要点外汇业务中间业务结算业务信用风险流动性风险操作风险

5公司风险现状综述通过对行业分析、行业发展现状、外部监管要求、法律法规变化的特点，公司目前所需关注的业务重点包括但不限于：投资业务交价格管理授信额度管理限额管理公司金融业务贷款申请及贷前调查管理授信审批管理放款管理中间业务账户管理担保管理清算管理流动性风险管理信用风险管理市场风险管理操作风险管理贷后及保全资产管理

全面风险管理和系统建设123公司风险现状风险管理框架和内容风险管理系统应用4公司案例分享65乙方优势

模块一：市场风险管理体系建设模块二：资金业务流程优化2风险管理框架和内容模块1：信用风险管理模块2：市场风险管理模块3：操作风险管理模块4：流动性风险管理7

8公司风险管理框架流动性风险操作风险市场风险公司风险管理体系组织架构工具与方法政策与制度信息系统信用风险风险识别风险计量风险监测风险控制风险报告同业较佳实践监管机构要求

信用风险管理1

32110组织架构工具与方法信息系统政策与制度信用风险管理-组织架构应用反馈监督指导应用反馈监督指导董事会风险管理部门高级管理层相关业务部门维护部门信用政策风险量化信用审核和控制计划财务人力资源信息技术法律合规信贷流程资源和IT支持配备资源制定流程业务策略监督审批审计完善的信用风险报告体系风险控制委员会全面风险管理委员会投资业务信贷业务结算业务

32111工具与方法信息系统信用风险管理-政策与制度政策与制度组织架构信用风险管理体系政策与制度信用风险管理体系政策与制度

32112信息系统信用风险管理-工具与方法工具与方法信用风险管控环节的工具与方法，包括但不限于：风险识别及评估：信用风险暴露分类及定义、信用风险打分卡体系构建；风险评估/计量：信用风险敞口分析、信用风险压力测试、信用风险资本计量；风险监控及应对：信用风险限额管理、信用风险缓释工具；风险报告：信用风险报告、外部信用风险报告。信用风险暴露分类及定义信用风险打分卡体系构建信用风险敞口分析信用风险压力测试信用风险资本计量信用风险限额管理信用风险缓释工具信用风险报告政策与