计量经济学第七章序列相关性.pptVIP

计量经济学第七章序列相关性第1页，共17页，星期日，2025年，2月5日一、序列相关产生的原因序列相关的含义在古典线性回归模型中，我们假定随机误差项序列的各项之间独立，即Cov(?i,?j)=E(?i?j)=0。如果这一假定不满足，则称之为序列相关，即：Cov(?i,?j)=E(?i?j)≠0在序列相关中，较多是?i与?i+1相关，称为自相关。第2页，共17页，星期日，2025年，2月5日一、序列相关产生的原因惯性：如GNP、价格指数、生产、失业等时间序列都呈现商业循环，相继的观测值很可能是相依赖的。设定偏误：不正确的函数形式或应含而未含变量都会使干扰中观察到序列相关性。第3页，共17页，星期日，2025年，2月5日一、序列相关产生的原因蛛网现象：许多农产品的供给表现出一种所谓的蛛网现象例如供给对价格的反应要滞后一个时期，即今年作物的种植量是受去年流行的价格影响的，因此，相关的函数形式是：这种现象就不能期望扰动项是随机的第4页，共17页，星期日，2025年，2月5日二、序列相关的后果出现序列相关时，OLS估计量仍是线性无偏估计量，但不再是有效的。通常的t和F显著性检验都变成无效了。如果仍然使用这些检验，很可能对所估计的回归系数做出有严重错误的统计显著性结论。95%区间OLS95%区间第5页，共17页，星期日，2