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烟台市2025年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）在线模拟题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共80分）

1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？（）

A.借款人到期无法偿还贷款本息

B.交易对手违约导致衍生工具交易损失

C.市场利率波动导致债券价格下跌

D.企业破产导致银行债权无法收回

答案：C。解析：信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。选项A、B、D都涉及到交易对手的违约行为，属于信用风险。而市场利率波动导致债券价格下跌属于市场风险，并非信用风险。

2.商业银行在进行贷款定价时，不需要考虑的因素是（）。

A.资金成本

B.经营成本

C.客户的资本充足率

D.目标利润率

答案：C。解析：贷款定价需要考虑资金成本、经营成本、目标利润率以及风险成本等因素。客户的资本充足率是衡量客户自身资本状况的指标，并非银行贷款定价直接考虑的因素。银行主要关注的是自身的成本和收益以及贷款的风险程度。

3.下列关于风险分散化的说法，错误的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就可以降低风险

B.风险分散化的效果与资产组合中资产数量的多少有关

C.风险分散化可以完全消除非系统性风险

D.风险分散化可以消除系统性风险

答案：D。解析：风险分散化可以降低非系统性风险，当资产组合中资产数量足够多且资产之间的相关性较低时，非系统性风险可以被有效分散甚至完全消除。但系统性风险是由宏观经济等因素引起的，无法通过资产分散化来消除。只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就能够在一定程度上降低风险，且风险分散化的效果与资产组合中资产数量有关。

4.某银行的资产组合中，A资产占40%，预期收益率为10%；B资产占60%，预期收益率为15%。则该资产组合的预期收益率为（）。

A.12%

B.13%

C.14%

D.15%

答案：B。解析：根据资产组合预期收益率的计算公式：$E(R_p)=\sum_{i=1}^{n}w_i\timesE(R_i)$，其中$w_i$是第$i$种资产的权重，$E(R_i)$是第$i$种资产的预期收益率。则该资产组合的预期收益率$E(R_p)=40\%\times10\%+60\%\times15\%=0.4\times0.1+0.6\times0.15=0.04+0.09=13\%$。

5.下列关于久期的说法，正确的是（）。

A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标

B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低

C.零息债券的久期小于其到期期限

D.久期与债券的票面利率成正比

答案：A。解析：久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的重要指标。久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高；零息债券的久期等于其到期期限；久期与债券的票面利率成反比，票面利率越高，久期越短。

6.商业银行的核心资本不包括（）。

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.次级债务

答案：D。解析：商业银行的核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。次级债务属于附属资本，不属于核心资本。

7.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因

C.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相互独立，不会相互影响

D.商业银行的流动性需求包括存款提取、贷款发放等

答案：C。解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。流动性风险通常是商业银行破产的直接原因。商业银行的流动性需求包括存款提取、贷款发放等。然而，流动性风险并非与信用风险、市场风险和操作风险相互独立，它们之间会相互影响。例如，信用风险可能导致银行资产质量下降，进而影响银行的流动性；市场风险可能导致资产价值波动，也会对银行的流动性产生影响。

8.某银行的流动性覆盖率为120%，这表明（）。

A.该银行在压力情景下能够持续经营30天

B.该银行在压力情景下能够持续经营60天

C.该银行的流动性状况较差

D.该银行的流动性覆盖率低于监管要求

答案：A。解析：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求。流动性覆盖率的监管要求是不低于100%，该银行的流动性覆盖率