2025年克拉玛依银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）在线模拟题库及答案.docxVIP

2025年克拉玛依银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）在线模拟题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共80题）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C。解析：A选项，贷款是最大、最明显的信用风险来源；B选项，信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；D选项，交易对手信用评级的下降属于信用风险。

2.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B。解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变。

3.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散效果较差

C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散效果最好

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

答案：A。解析：B选项，相关性为-1时，风险分散效果最好；C选项，相关性为+1时，风险分散效果最差；D选项，相关性为正，风险分散效果有限。

4.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.以上说法都正确

答案：D。解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）目前被广泛接受和普遍使用，在单笔业务和资产组合层面都有重要应用，可用于衡量风险与收益是否匹配，为业务开展和定价提供依据。

5.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

C.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

D.经济资本的计量取决于置信水平与风险计量技术

答案：C。解析：经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。

6.下列关于商业银行资本作用的说法，不正确的是（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

答案：C。解析：商业银行资本不能支持过度业务扩张和风险承担，过度扩张会增加银行风险，资本应合理支持业务发展。

7.下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

答案：C。解析：《巴塞尔新资本协议》提出的信用风险计量方法是标准法和内部评级法，没有外部评级法。

8.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案：D。解析：信用风险监测是一个动态的过程，包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，在贷后管理过程中监测到风险并进行补救比事后处理对降低风险损失的贡献高，要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况。

9.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果