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金融工程深度报告：转债量化，期权定价、因子增强和条款博弈.docx

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    图表目录

    图1：2021年到2025年，转债筹码的机构化、被动化趋势明显 4

    图2：复盘近5年的各类转债策略，因子思路占优、主动超额收敛 5

    图3：LSM转债定价模型中单条路径处理流程 7

    图4：LSM转债定价模型中所有路径迭代求解流程 8

    图5：LSM转债定价模型结果与实际价格高度相关 8

    图6：LSM转债定价模型的低估值视角不同于传统双低 9

    图7：梳理常见可转债多因子指标体系和定义方式 9

    图8：低估值因子寻找价格低估，在震荡环境占优、牛市表现偏弱 10

    图9：小盘转债指向博弈价值，高风偏环境大幅跑赢大盘转债 10

    图10：回测

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