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金工机器学习系列专题1：多模式合成的GRU深度学习选股因子.docx

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    内容目录

    1、模型池结构 5

    2、训练参数设计 7

    、数据集 7

    、参数设计 9

    、训练回顾周期 9

    、训练参数 10

    3、因子表现 10

    、单因子表现 10

    、合成因子表现 11

    、相关性测试 13

    4、指数增强表现 14

    、沪深300指数增强策略 15

    、中证500指数增强策略 16

    、中证1000指数增强策略 17

    5、总结 18

    6、风险提示 18

    图表目录

    图1：GRU系列模型结构 6

    图2：市值风格的因子暴露平滑曲线 9

    图3：计算机行业的因子暴露平滑曲线 9

    图

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