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指数收敛率

对于迭代马尔可夫拟合

SokolovK.O.,KorotinA.A.∗

我们研究在离散时间上集合中构造

薛定谔桥[2,2]的问题。给定两个具有处处正密度的分布。令

表示在上的一个分布。它可能与一个取值为的过程在时间上

相关。我们用表示连续的索引。我们将轨迹段的边缘密度

（概率）表示为，并使用表示条件密度。对于一个马尔可夫过程

，人们寻求

min(1)

其中ln是Kullback–Leibler散度，

是具有固定边缘分布和的过程集，在初始和最终时间（,）

本时。最小的存在且唯一。

译最近，提出了一种IMF算法[3]来解决问题(1)，该算法由相继的变换组成，这些

中变换可以解释为对集合马尔可夫和-互逆过程的投影（见[2,2.5]）：

1

v(2)

0

7

其中的形式是，且有。

7

2尽管已知作为[2,Corollary3.2]，这种收敛的速度仍然是

0

.一个开放问题。在这里我们使用首次证明IMF的指数收敛性。我们依赖于迭代[1]的收

8

0敛性分析，以最小化具有Lipschitz导数的强凸函数。

5

2定理1.令minminmin注意到

:

v

i。则

x

r

a引理1.马尔可夫投影满足argmin，其中