期权卖方投资策略初探期权研究系列之一（35页PPT）.pptxVIP

期权卖方策略初探

——期权研究系列报告之一

2017.05.01

执业证书编号:S0930117040042;01日渐活跃的50ETF期权市场

;日渐活跃的50ETF期权市场;日渐活跃的50ETF期权市场;50ETF期权投资者结构均衡;交分布合理，冲击成本显著下降;01日渐活跃的50ETF期权市场

;期权买方、卖方的非对称结构;9;期权买方、卖方的希腊字母特征;期权买方、卖方的希腊字母特征;期权买方、卖方的希腊字母特征;期权买方、卖方的希腊字母特征;01日渐活跃的50ETF期权市场

;期权卖方交构建;期权卖方的“卖彩票”策略;期权到期前三天上证50ETF历史涨跌幅分布;期权卖方的“卖彩票”策略;“卖彩票”策略收益颇丰;基于布林带技术择时的期权卖方策略;基于布林带的技术择时在上证50ETF中的表现;布林带策略信号优化;基于布林带技术择时的期权卖方策略;布林带策略参数选择;基于布林带的期权卖方策略表现优异;不同冲击成本的参数敏感性分析;不同冲击成本下策略净值曲线展示;2%的交成本下策略净值展示;策略收益特征及回撤信号浅析;策略收益特征及回撤信号浅析;策略收益特征及回撤信号浅析;光大证券金融工程研究团队;分析师声明;某著名企业（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司