基于偏最小二乘法的二重趋势时间序列组合预测模型：理论、构建与应用.docx

基于偏最小二乘法的二重趋势时间序列组合预测模型：理论、构建与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今数字化时代，数据量呈爆炸式增长，如何从海量数据中挖掘有价值的信息并进行准确预测，成为众多领域关注的焦点。时间序列分析作为一种重要的数据分析方法，在经济学、金融学、管理学、交通运输等领域中发挥着关键作用，被广泛应用于趋势预测、市场分析、风险评估等诸多方面。

二重趋势时间序列模型，作为时间序列分析中的重要模型之一，因其能够有效模拟长期趋势和周期性波动，在实际应用中具有很高的价值。以经济领域为例，通过对GDP数据构建二重趋势时间序列模型，可清晰地展现经济的长期增长趋势以及在不同经济周期中的波