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银行业从业资格考试风险管理试题

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪项不属于风险的特征？

A.客观性

B.普遍性

C.单一性

D.可变性

2.信用风险的主要形式不包括？

A.违约风险

B.市场风险

C.结算风险

D.信用价差风险

3.风险识别的方法不包括？

A.专家调查列举法

B.情景分析法

C.历史模拟法

D.资产财务状况分析法

4.以下哪种风险管理策略是主动承担风险？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险承担

5.市场风险不包括？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.操作风险

6.商业银行风险管理的核心要素是？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

7.风险偏好是银行在追求（）的过程中愿意承担的风险水平。

A.利润最大化

B.股东利益最大化

C.战略目标

D.市场份额

8.以下不属于风险缓释措施的是？

A.抵押

B.质押

C.保险

D.风险对冲

9.流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资而造成损失或破产的可能性。

A.减少，增加

B.增加，减少

C.到期，出售

D.出售，到期

10.声誉风险管理的最佳实践操作是？

A.推行全面风险管理理念

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别判断和管理

D.以上都是

答案：1.C2.B3.C4.D5.D6.B7.C8.D9.C10.D

多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险文化一般由以下哪些层次组成？

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理知识

D.风险价值观

2.商业银行风险监测的具体内容包括？

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.检查、评估风险限额的遵守情况

D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

3.以下属于操作风险的人员因素的有？

A.内部欺诈

B.失职违规

C.知识技能匮乏

D.文件合同缺陷

4.信用风险的主要管理措施包括？

A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度

B.建立授信审批机制

C.进行贷款的五级分类

D.利用信用衍生产品转移信用风险

5.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括？

A.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险

C.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

D.只能反映利率变动的短期影响

6.风险控制可以分为？

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.全程控制

7.商业银行常用的风险评估方法有？

A.自我评估法

B.损失分布法

C.风险地图法

D.情景分析法

8.以下属于战略风险识别宏观层面内容的是？

A.进入或退出市场的决策是否恰当

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.提供新产品/服务中是否包含过高的操作风险

D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

9.以下关于流动性风险的说法正确的有？

A.流动性风险是一种综合性风险

B.流动性风险可能由市场风险、信用风险等引发

C.流动性风险与资产负债期限结构等有关

D.流动性风险是银行最主要的风险

10.良好的声誉风险管理体系的作用包括？

A.招募和保留最佳雇员

B.确保产品和服务的溢价水平

C.减少进入新市场的阻碍

D.维持客户和供应商的忠诚度

答案：1.ACD2.BCD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABC7.ABC8.AD9.ABC10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。（）

2.信用风险具有明显的系统性风险特征。（）

3.风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。（）

4.风险监测是风险管理的基础。（）

5.操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）

6.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。（）

7.风险偏好是商业银行在追求利润最大化过程中愿意承担的风险水平。（）

8.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（）

9.流动性风险是指银行因无力为负债的增加和资产的减少提供融资而造成损失或破产的可能性。（）

10.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负