2025年精算师考试题库（附答案和详细解析）（0929）.docxVIP

精算师考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于生命表的描述中，正确的是（）

A.终极生命表仅考虑被保险人投保时的年龄

B.选择生命表反映被保险人投保后经过一定时间的死亡率

C.完全生命表以整数年龄为观察点

D.简略生命表通过内插法计算各年龄死亡率

答案：D

解析：A错误，终极生命表是投保后经过一定时间（如1年）的死亡率表；B错误，选择生命表反映投保时的选择效应（如健康核保）；C错误，完全生命表以每岁内的具体时间（如1/12岁）为观察点；D正确，简略生命表通过内插法（如线性内插）计算各年龄死亡率，通常以5岁或10岁为组距。

计算寿险纯保费时，不直接涉及的参数是（）

A.预定死亡率

B.预定费用率

C.预定利率

D.保险金额

答案：B

解析：纯保费仅覆盖保险金给付成本，公式为：纯保费=（保险金额×死亡率现值）/生存现值；预定费用率是附加保费的计算参数，因此不直接涉及纯保费计算。

非寿险中，未到期责任准备金的常用评估方法是（）

A.案均赔款法

B.链梯法

C.1/24法

D.修正IBNR法

答案：C

解析：A、B、D均为未决赔款准备金评估方法；未到期责任准备金评估方法包括比例法（如1/2法、1/8法、1/24法）和风险分布法，因此选C。

贝叶斯信度模型中，后验信度因子的计算依赖于（）

A.先验分布的方差与样本方差的比值

B.经验数据的均值与先验均值的差值

C.风险类别的同质性

D.损失数据的独立性

答案：A

解析：贝叶斯信度公式为(Z=)，其中(k=)，因此信度因子依赖于先验方差与样本方差的比值（A正确）。B是信度估计值的调整项，C、D是信度理论的前提假设而非计算依赖。

下列关于VaR（在险价值）与TVaR（尾部在险价值）的描述中，错误的是（）

A.VaR是某置信水平下的最大可能损失

B.TVaR是超过VaR部分的期望损失

C.VaR满足次可加性

D.TVaR更适合度量极端风险

答案：C

解析：VaR不满足次可加性（投资组合的VaR可能大于各资产VaR之和），而TVaR满足，因此C错误。其余选项均正确。

信度理论中，Bühlmann模型要求风险单元的（）

A.期望损失方差相同

B.实际损失独立同分布

C.先验分布为正态分布

D.过程方差为常数

答案：D

解析：Bühlmann模型假设：①风险单元的过程方差（给定参数下的条件方差）为常数(v)；②期望损失的方差（参数的方差）为(a)。因此D正确。A错误，应为过程方差相同；B错误，实际损失是条件独立；C错误，不要求先验分布具体形式。

我国保险公司偿付能力监管的核心指标是（）

A.综合偿付能力充足率

B.核心偿付能力充足率

C.实际资本/最低资本

D.以上均是

答案：D

解析：我国“偿二代”监管体系中，核心指标包括核心偿付能力充足率（核心资本/最低资本）和综合偿付能力充足率（实际资本/最低资本），因此D正确。

对寿险公司进行利率敏感性分析时，主要关注（）

A.资产久期与负债久期的匹配度

B.投资收益率与预定利率的差值

C.退保率随利率变化的弹性

D.以上均是

答案：D

解析：利率敏感性分析需综合考虑：①资产负债久期匹配（利率变动对现值的影响）；②利差损风险（投资收益率＜预定利率）；③退保风险（利率上升可能引发退保），因此D正确。

生存函数(S(x))的性质不包括（）

A.单调非增

B.(S(0)=1)

C.右连续

D.(_{x}S(x)=0)

答案：C

解析：生存函数是左连续（死亡事件在整数年龄末发生时）或右连续（死亡事件在整数年龄初发生时），但并非必然右连续（取决于模型假设），因此C不必然成立。其余均为生存函数基本性质。

下列再保险类型中，以保单为基础进行风险转移的是（）

A.成数再保险

B.溢额再保险

C.临时再保险

D.预约再保险

答案：C

解析：临时再保险是逐笔保单协商的再保险，而成数、溢额属于合约再保险（以业务类或公司整体业务为基础），预约再保险介于临时与合约之间。因此C正确。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

影响寿险死亡率的主要因素包括（）

A.被保险人性别

B.投保金额

C.职业类别

D.医疗技术进步

答案：ACD

解析：死亡率主要受生物因素（性别）、环境因素（职业）、社会因素（医疗技术）影响；投保金额与死亡率无直接因果关系（B错误）。

非寿险未决赔款准备金包括（）

A.已发生已报告未决赔款准备金

B.已发生未报告未决赔款准备金（IBNR）

C.已发生未充分报告准备金（IBNER）

D.未到期责任准备金

答案：ABC

解析：未决赔款准备金覆盖已发生但未最