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考研数学概率论：随机变量数字特征

随机变量的数字特征是概率论的核心内容之一，它能够用具体的数值来描述随机变量的某些特征，主要包括数学期望、方差、协方差、相关系数和矩等。以下为你详细介绍这些数字特征的定义、计算方法、性质及常见应用。

一、数学期望

（一）定义

离散型随机变量：设离散型随机变量X的概率分布为P(X=xi)=pi，i=1,

连续型随机变量：设连续型随机变量X的概率密度函数为f(x)，若积分?∞+∞|x|

（二）计算性质

线性性质：对于任意常数a、b和随机变量X、Y，有E(aX+bY)=

函数的数学期望：若Y=g(X)，则

（三）常见分布的数学期望

两点分布（0-1分布）：X～B(

二项分布：X～B(

泊松分布：X～P(

均匀分布：X～U(

指数分布：X～E(

正态分布：X～N(

二、方差

（一）定义

方差是用来衡量随机变量取值的离散程度的指标，定义为D(X)=

（二）计算性质

常数的方差：D(C)=

常数与随机变量乘积的方差：D(aX)=a2D

独立随机变量和的方差：若X与Y相互独立，则D(X+Y)=D(

（三）常见分布的方差

两点分布（0-1分布）：X～B(

二项分布：X～B(

泊松分布：X～P(

均匀分布：X～U(

指数分布：X～E(

正态分布：X～N(

三、协方差

（一）定义

协方差用于衡量两个随机变量的线性相关程度，定义为Cov(X

（二）计算性质

对称性：Co

常数与随机变量的协方差：Cov(X

线性性质：Cov(

四、相关系数

（一）定义

相关系数是标准化后的协方差，用于消除随机变量量纲的影响，定义为ρXY=Cov(X,

（二）性质

线性相关程度：ρXY=1表示X与Y完全正线性相关；ρXY=?1表示X与Y完全负线性相关；ρX

独立性与不相关性：若X与Y相互独立，则ρX

五、矩

（一）定义

k阶原点矩：E(Xk)称为随机变量X的k阶原点矩，k=1,2

k阶中心矩：E[(X?E(X))k]称为随机变量X的k阶中心矩，k

六、数字特征的应用

风险评估：在金融领域，通过计算投资回报的数学期望和方差，评估投资的风险和收益。

质量控制：在工业生产中，利用数字特征分析产品质量指标的分布情况，监控生产过程的稳定性。

数据分析：在统计学中，数字特征是描述数据集中趋势和离散程度的重要工具，帮助我们更好地理解和分析数据。